Stadtsparkasse Düsseldorf | Geschäftsbericht 2017
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LAGEBERICHT <strong>2017</strong> 73<br />
Das Portfolio weist mit Einzelbeträgen ab<br />
20 Mio. Euro einen Bestand von ca. 3,0 Mrd. Euro<br />
bzw. 26,2 % (Vorjahr: 2,8 Mrd. Euro bzw. 25,9 %)<br />
des Gesamtobligos auf. Neben der laufenden<br />
Überwachung findet auch eine quantitative<br />
Limitierung von Adressenkonzentrationen statt.<br />
Die zugrunde gelegten Toleranzschwellen für<br />
Größen- und Branchenkonzentrationen wurden<br />
in <strong>2017</strong> nicht überschritten. Abb. 14 R08<br />
Die zehn Engagements mit dem größten Risikoanteil<br />
sind der Abb. 15 R09 zu entnehmen.<br />
Die durchschnittliche volumengewichtete<br />
Ausfallwahrscheinlichkeit des Gesamtportfolios<br />
basiert auf dem Einsatz adäquater Risikoklassifizierungsverfahren<br />
für die Risikobeurteilung<br />
auf Einzel ebene. Für Kunden der <strong>Stadtsparkasse</strong><br />
<strong>Düsseldorf</strong> werden überwiegend interne<br />
Rating systeme (Sparkassen-StandardRating und<br />
-ImmobiliengeschäftsRating, Sparkassen-<br />
Kunden Scoring und Sparkassen-Kunden-<br />
KompaktRating der Sparkassen Rating und<br />
Risikosysteme GmbH, Verfahren für Banken,<br />
Versicherungen, Leasinggesellschaften, Unternehmens-<br />
und Akquisitionsfinanzierungen<br />
der Rating Service Unit GmbH) genutzt. Ergänzend<br />
werden externe Ratings verwendet. Die<br />
Bonität von Emittenten und Kontrahenten wird<br />
über wiegend anhand von Ratings externer<br />
Ratingagenturen beurteilt. Die Risikoklassifizierungsverfahren<br />
werden einheitlich zur risikoorientierten<br />
Margen kalkulation in der Vertriebssteuerung<br />
eingesetzt.<br />
Zur Abschirmung von konkret erkennbaren<br />
Ausfallrisiken werden Einzelwertberichtigungen<br />
gebildet, um den bilanziellen Wertansatz der<br />
betroffenen Kredite entsprechend zu mindern.<br />
Die Prüfung auf Bildung einer Wertberichtigung<br />
erfolgt unverzüglich nach Bekanntwerden negativer<br />
Informationen. Basis der Risikovorsorge<br />
ist der Blankoanteil des Kreditengagements.<br />
Bei der Ermittlung des Blankoanteils werden<br />
Sicherheiten in Höhe ihres voraussichtlichen,<br />
in Abhängigkeit vom erwarteten Realisationszeitpunkt,<br />
barwertigen Realisationswertes<br />
berücksichtigt. Rückstellungen für Avalverbindlichkeiten<br />
werden gebildet, wenn die<br />
Inanspruch nahme durch den Avalgläubiger<br />
mit überwiegender Sicherheit erwartet wird.<br />
Portfolio nach Größenklassen (Tsd. Euro)<br />
31.12.<strong>2017</strong> 31.12.2016<br />
Mio. € Mio. €<br />
< 25 735 749<br />
25 bis 50 250 243<br />
50 bis 250 1.526 1.534<br />
250 bis 750 1.593 1.484<br />
750 bis 2.500 1.242 1.218<br />
2.500 bis 5.000 834 766<br />
5.000 bis 20.000 2.256 1.936<br />
20.000 bis 50.000 1.595 1.731<br />
> 50.000 1.402 1.047<br />
11.433 10.708<br />
Abb. 14 R08<br />
Die zehn Engagements mit dem größten Risikoanteil<br />
Obligo<br />
Marginaler VaR<br />
Nr. Rating Branche Mio. € Mio. €<br />
1 1 Gruppenexterne Kreditinstitute 91,0 8,33<br />
2 17 Grundstücks- und Wohnungswesen 33,7 4,57<br />
3 2 Kredit- u. Versicherungswesen 94,3 3,98<br />
4 1 Gruppenexterne Kreditinstitute 59,1 2,37<br />
Abb. 15 R09<br />
Öffentliche und private<br />
5 8 Dienstleistungen 78,1 1,28<br />
6 5 Verkehr, Nachrichten 59,7 0,71<br />
7 1 Gruppenexterne Kreditinstitute 56,4 0,69<br />
8 1 Gruppenexterne Kreditinstitute 105,0 0,52<br />
9 5 Einzelhandel 38,3 0,46<br />
10 13 Gruppenexterne Kreditinstitute 5,0 0,41<br />
Marginaler VaR: Anteiliger Value-at-Risk
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