BAB I

4- d u ≤ 4- d l = Pengujian tidak meyakinkan
Secara konvensional, dapat dikatakan bahwa suatu
persamaan regresi dikatakan telah bebas autokorelasi jika uji
DurbinWatson mendekati 2 atau lebih.
4. Uji Heteroskedastisitas.
Salah satu asumsi yang penting dari Model Regresi Linier
Klasik adalah Varian Residual bersifat Homoskedastisitas atau
bersifat konstan (Sarwoko, 2005 : 151). Sedangkan menurut
Gujarati (1995 :124) suatu asumsi penting dari Model Regresi
Linier Klasik adalah bahwa gangguan (Disturbance) yang
muncul dalam regresi adalah homoskedastiasitas, yaitu semua
gangguan tadi mempunyai varian yang sama, secara matematis
asumsi ini dapat dituliskan sebagai berikut :
2
E ( μ i
2 ) = σ i
Menurut Sritua (1993 : 119) metode yang digunakan dalam
heteroskedastisitas adalah metode Park, uji Park ini dilakukan
dengan cara meregresikan nilai Log Residual dikuadratkan yang
diperoleh melalui hasil regresi. Secara matematis model untuk
menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dituliskan
sebagai berikut :
2
E ( μ i
2 ) = σ i
2
σ i = αXi
β