* NTFV = Nettoteilfondsvermögen NESTOR OSTEUROPA BOND FONDS ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012 Wertpapierbezeichnung Stücke / Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es. Kurswert in EUR % am NTFV* 6,2500% Steel Capital S.A. DL-LP MTN11(16)SeverStal Reg.S XS0648402583 200.000 200.000 0 USD 99,95 158.863,50 4,62 13,0000% Ukraine Issuance PLC DL-Ln Par.MTN 09(10-12)Alfa-Bk XS0441089926 810.000 460.000 0 USD 99,96 80.439,13 2,34 6,2500% VTB Capital S.A. DL-Loan Part.Nts 2005(35)Reg.S XS0223715920 200.000 200.000 0 USD 103,13 163.926,09 4,76 10,5000% Zhaikmunai Finance B.V. DL-Notes 2010(13/15) Reg.S USN97708AA49 150.000 150.000 -200.000 USD 100,50 119.809,26 3,48 FLOATING RATE NOTES PRIVATE ISSUER 190.157,86 5,53 7,5000% Russische Föderation DL-Bonds 2000(07- 30) Reg.S - variabler Zinssatz XS0114288789 250.000 250.000 0 USD 118,89 190.157,86 5,53 WERTPAPIERVERMÖGEN ZUM KURSWERT 3.085.811,17 89,67 DEVISENTERMINGESCHÄFTE ZUM 30. JUNI 2012 Währung Betrag Währung Betrag Fälligkeit Kauf EUR 1.803.992,31 Verkauf USD 2.300.000,00 21. August 2012 Kauf EUR 672.851,62 Verkauf USD 850.000,00 18. Juli 2012 Vorläufiges Ergebnis in EUR -24.049,41 -2.726,17 Vorläufiges Ergebnis gesamt in EUR -26.775,58 123
TEILFONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Luxemburg 13,69 Irland 11,45 Zypern 8,46 Kasachstan 8,33 Niederlande 6,97 Großbritannien 6,72 Russland 5,53 Schweiz 5,02 Frankreich 4,79 Sonstige 18,71 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es. 124 NESTOR OSTEUROPA BOND FONDS Branchengewichtung in % Holding- / Finanzgesellschaften 50,54 Anleihen Nicht-OECD-Mitgliedstaaten 19,14 Banken 9,23 Bergbau / Erdöl / Erdgas / Kohle / Erze 6,20 Sonstige Dienstleistungen 2,34 Telekommunikation 2,22 89,67 89,67