Pedro Ronalt Vieira - DPI - Inpe

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b) Para quaisquer constantesa eb;
Var(aX +b) =a 2 Var(X);
desde que a vari^ancia deX exista.
c) Para qualquer variavel aleatoriaX;
Var(X) =E ³
X 2´
¡E 2 (X)
d) SeX1;:::;XN s~aoN variaveis aleatorias independentes, ent~ao
Var(X1 §::: §XN) =Var(X1)+:::+Var(XN);
desde que as vari^ancias existam.
2.2.8 - Covari^ancia e Correla»c~ao
SejamX eY variaveis aleatorias com uma espec³¯ca distribui»c~ao
conjunta, eE(X) =¹X;E(Y ) =¹Y;Var(X) =¾2 X eVar(Y ) =¾2 Y :A covari^ancia
deX eY, denotada porCov(X;Y); e dada por (DeGroot, 1975):
Cov(X;Y) =E ((X ¡¹X)(Y ¡¹Y))
Se 0