zentralerkreditaussch uss - Verband deutscher Pfandbriefbanken

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Zentrale Forderungen
Nach Auffassung der deutschen Kreditwirtschaft müssen vor der endgültigen Verabschiedung
von Basel II insbesondere folgende Anpassungen vorgenommen werden:
− Genaue Analyse der prozyklischen Wirkung von Basel II und gegebenenfalls Maßnahmen
zur Dämpfung.
− Schaffung angemessener Möglichkeiten für eine teilweise Anwendung der komplexen
bankaufsichtlichen Methoden („Partial-Use“).
− Abschaffung der vorgesehenen Obergrenze für Kapitalentlastungen („Floor“).
− Sicherstellung hinreichender Anreize zum Übergang auf fortgeschrittenere Ansätze
der Risikomessung (Kreditrisiko und operationelle Risiken) und Durchführung
weiterer Auswirkungsstudien.
− Gegenseitige Anerkennung aufsichtlicher Entscheidungen der Basel II- Staaten.
− Summe der Eigenkapitalanforderungen aller an einer ABS-Transaktion beteiligten
Banken darf nach Verbriefung nicht höher sein als vorher.
− Absenkung der Risikogewichte für Spezialfinanzierung und Streichung des Forderungssegmentes
„High-volatility Commercial Real Estate“.
− Streichung der Anforderung, wonach Kredite an Unternehmen im IRB-
Retailansatz wie Privatkundenforderungen zu behandeln sind („Use test“)
− Streichung der separaten Risikogewichtsfunktion für private Wohnungsbaukredite
im IRB-Retailansatz.
− Absenkung der Eigenkapitalanforderungen für Beteiligungsbesitz im IRB-Ansatz.
− Schaffung einheitlicher, angemessener Übergangsvorschriften für die Datenhistorien
sämtlicher IRB-Risikoparameter.
− Angemessene Ausgestaltung der zahlreichen noch offenen Fragen bei den Regelungen
zum „Operationellen Risiko“.
− Keine zwingenden Eigenkapitalanforderungen für Stress-Szenarien im Rahmen der
Säule II.
− Einhaltung von Offenlegungsanforderungen darf keine Anwendungsvoraussetzung
für die Verwendung der bankaufsichtlichen Verfahren der Säule I sein. Die Offenlegungsanforderungen
müssen so flexibel gestaltet sein, dass jederzeit eine Anpassung
an sich ändernde Rechnungslegungsvorschriften möglich ist.
Prozyklik
Die Ergebnisse der Auswirkungsstudien, Veröffentlichungen der deutschen Bundesbank
sowie eigene Untersuchungen zum Thema Prozyklik haben gezeigt, dass die prozyklischen
Wirkungen von Basel II weitaus größer sind, als bislang angenommen. Bei realistischen
Schwankungen der Ausfallwahrscheinlichkeiten von 100 % ist demnach mit einer
Kapitalschwankung von 40 % zu rechnen. Zur Reduzierung negativer gesamtwirtschaftlicher
Konsequenzen sollte eine Dämpfung der Prozyklik im Rahmen von Basel II erfolgen.
Es ist daher dringend erforderlich, diese Effekte weiter zu analysieren und in einen Dialog
über Möglichkeiten zur Reduzierung der prozyklischen Wirkungen der neuen Eigenkapitalübereinkunft
einzutreten. In diesem Zusammenhang sollte auch über die Berücksichti-
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