T - Raiffeisen
T - Raiffeisen
T - Raiffeisen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
SEITE 157<br />
• Derivative Finanzprodukte, die zu Handelszwecken dienen und in den Bilanzposten Handelsaktiva bzw. Handelspassiva<br />
ausgewiesen werden:<br />
in TEUR NOMINALBETRÄGE MARKTWERTE<br />
2007 RESTLAUFZEIT<br />
EIN BIS FÜNF ÜBER FÜNF<br />
BIS EIN JAHR JAHRE JAHRE GESAMT POSITIVE NEGATIVE<br />
Insgesamt 21.623.268 8.430.720 14.180.395 44.234.383 305.858 -301.901<br />
a) Zinsverträge<br />
(Börsenkontrakte)<br />
17.684.617 8.388.984 14.180.395 40.253.996 227.673 -233.902<br />
Zinsterminkontrakte (Futures)<br />
(OTC-Produkte)<br />
251.368 0 0 251.368 1.539 -65<br />
Zinsswaps 9.163.110 7.693.542 14.048.137 30.904.789 215.099 -220.678<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Kauf 3.910.070 271.721 0 4.181.791 73 -10.363<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Verkauf 3.910.069 321.721 0 4.231.790 9.775 -75<br />
Zinsoptionen - Kaufkontrakte 225.000 51.000 56.129 332.129 1.187 0<br />
Zinsoptionen - Verkaufkontrakte 225.000 51.000 76.129 352.129 0 -2.721<br />
b) Wechselkursverträge<br />
(OTC-Produkte)<br />
3.927.435 31.736 0 3.959.171 77.481 -67.295<br />
Währungsoptionen - Kaufkontrakte 1.853.106 16.391 0 1.869.497 77.481 0<br />
Währungsoptionen - Verkaufkontrakte 2.074.329 15.345 0 2.089.674 0 -67.295<br />
c) Wertpapierbezogene Geschäfte<br />
(OTC-Produkte)<br />
11.216 0 0 11.216 700 -700<br />
Aktien-/Index-Optionen - Kaufkontrakte 5.608 0 0 5.608 700 0<br />
Aktien-/Index-Optionen - Verkaufkontrakte 5.608 0 0 5.608 0 -700<br />
d) Kreditderivate<br />
(OTC-Produkte)<br />
0 10.000 0 10.000 4 -4<br />
Credit Default Swaps - Sicherungsnehmer 0 5.000 0 5.000 4 0<br />
Credit Default Swaps - Sicherungsgeber 0 5.000 0 5.000 0 -4
Change language