caisses locales affiliees a la caisse regionale de credit agricole ...

NOTE 15 - Opérations sur instruments financiers à terme
(en milliers d'euros)
TYPE D'OPERATION
Opérations de
couverture
contractées
Sur
marchés
organisés
De gré à
gré
Opérations de
gestion de position
contractées
Sur
marchés
organisés
De gré à
gré
Total
2003
Total
2002
CONTRAT D'ECHANGE DE TAUX D'INTERET ET AUTRES
INSTRUMENTS FINANCIERS SUR TAUX D'INTERET
- SWAPS de taux prêteur 1 295 341 886 1 296 277 1 335 251
- SWAPS de taux emprunteurs 179 403 179 403 223 709
- FRA
Achat 20 395 20 395 26 319
Vente 20 395 20 395 26 319
-Instruments de taux d'intérêt à terme condit. Achat 12 701 12 701 11 879
-Instruments de taux d'intérêt à terme condit. Vente 12 701 12 701 11 879
INSTRUMENTS FINANCIERS SUR TAUX DE CHANGE
-Instruments de cours de change conditionnel Achat 0 0
-Instruments de cours de change conditionnel Vente 0 0
Total Achat / prêteurs 1 328 437 886 1 329 323 1 373 449
Total Vente / emprunteurs 212 499 212 499 261 907
NOTE 16 - Informations relatives au risque de contrepartie sur produits dérivés
La gestion du risque de contrepartie s'appuie sur des procédures internes qui fixent les règles de prise et
de suivi du risque par contrepartie. Des limites d'engagement sont fixées et appliquées par contrepartie
.Ces plafonds sont révisés périodiquement. Un reporting régulier est assuré auprès de la Direction
Générale.
Méthodologie appliquée :
Chaque contrepartie dispose d'une limite maximale d'engagement incluant l'ensemble des opérations.
L'exposition de l'établissement aux risques de contrepartie sur les instruments à terme et optionnels de
taux d'intérêt peut être mesurée par la valeur de marché de ces instruments et par le risque de crédit
potentiel résultant de l'application de facteurs de majoration (add-ons) réglementaires, fonction de la
durée résiduelle et de la nature des contrats.
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