Programme et résumés (pdf) - Société statistique du Canada

134 Mardi 30 mai • Tuesday, May 30, 15:15–16:45lidité des évaluations basées sur de petits échantillons peutêtre limitée par l’hétérogénéité des tumeurs. Une étude decohortes de DCIS du sein non invasive a été établie afind’évaluer l’hétérogénéité au niveau nucléaire et ses effets ap-parents sur les résultats cliniques. Les résultats démontrentque l’évaluation de très petits échantillons de tumeurs conte-nant très peu de cellules peut être insuffisante pour caracté-riser la tumeur à des fins de diagnostic ou de pronostic.lidity of small sample assessment may be limitedby tumour heterogeneity. A cohort study of noninvasivebreast DCIS was designed to assess heterogeneityin nuclear grade and its apparent effectson clinical outcome. The results demonstrate thatassessment of very small samples of tumour containingonly small numbers of cells may be insufficientto characterize the tumour for diagnostic orprognostic purposes.Session 08C Mardi 30 mai • Tuesday, May 30, 15:15–16:45 SSC2024Probability and FinanceProbabilités et finance[MS-150]Stochastic Methods and Statistical Technique for Equity-linked Life InsuranceMéthodes stochastiques et technique statistique pour l’assurance-vie liée à des indices boursiersAlexander MELNIKOV & Yulia ROMANIUK, University of AlbertaEquity-linked life insurance contracts are agreementsin which the payoff depends on the performanceof one or more risky assets as well as on theclient’s mortality. The presence of both financialand insurance risk elements complicates the pricingof these agreements and calls for appropriatehedging methods that would optimize the risk managementstrategies available to the firm selling thecontracts. We will focus on quantile and efficienthedging, explain the idea behind the methods andthe related statistical concepts. Theoretical resultswill be illustrated with numerical examples basedon real-world financial and mortality data.Les contrats d’assurance-vie reliés aux valeurs boursièressont des accords dans lesquels le remboursement dépendd’un ou de plusieurs capitaux de risque aussi bien que dela mortalité du client. La présence des éléments financiers etd’assurance à risque complique l’évaluation de ces accordset demande des méthodes appropriées de couverture qui op-timiseraient les stratégies de gestion des risques disponiblesà la société vendant les contrats. Nous nous concentreronssur le quantile et les couvertures efficaces, nous expliqueronsl’idée derrière les méthodes et les concepts statistiques reliésà ces méthodes. Des résultats théoriques seront illustrés avecdes exemples numériques basés sur des données financièresréelles et des données de survie.[MS-151]Extensions of Levy-Khintchine Formula and Beurling-Deny Formula in Semi-Dirichlet Forms SettingExtensions de la formule de Levy-Khintchine et de la formule Beurling-Deny dans le contexte des formessemi-DirichletWei SUN, Concordia University, Ze-Chun HU, Nanjing University, China, Zhi- Ming MA, Institute of AppliedMathematics, Chinese Academy of SciencesLa formule de Levy-Khintchine caractérise les générateursinfinitésimaux des processus de Levy. Pour des processusplus généraux de Markov, la formule la plus proche d’unetelle caractérisation est la formule de Beurling-Deny pourles formes symétriques de Dirichlet. Dans cette présenta-tion, nous extrapolons ces célèbres résultats de structurepour inclure les processus continus de Markov forts et continusà droite, qui sont censés être associés aux formes semi-The Levy-Khintchine formula characterizes the infinitesimalgenerators of Levy processes. For moregeneral Markov processes, the formula that comesclosest to such a characterization is the Beurling-Deny formula for symmetric Dirichlet forms. Inthis talk, we extend these celebrated structure resultsto include general right continuous strongMarkov processes, which are supposed to be as-SH = Somerville House SSC = Social Science Centre UC = University College