Programme et résumés (pdf) - Société statistique du Canada

166 Mercredi 31 mai • Wednesday, May 31, 15:00–16:30[MS-217]Fitting Multi-level Models to Survey DataModélisation de données d’enquête complexes à l’aide de modèles à multi-niveauxMilorad KOVACEVIC & Rong HUANG, Statistics CanadaL’importance de la convergence des estimateurs des composantesde la variance pour l’estimation des paramètres fixesdu modèle d’ajustement multi-niveaux appliquée à des don-nées d’enquête complexe est examinée. Commençant parune brève revue des méthodes disponibles, la discussion seconcentre sur les conditions sous lesquelles beaucoup de mé-thodes d’estimation des composantes de variance donnentlieu à des estimations biaisées des paramètres à effets fixes.Les résultats d’une petite étude de simulation fondée surl’Enquête canadienne sur le milieu du travail et les employéssont présentés.The importance of consistent estimation of variancecomponents for the estimation of the fixedparameters of a multi-level model fit to complexsurvey data is examined. Beginning with a briefreview of available methods, the discussion concentrateson conditions under which many of traditionalmethods for variance components estimationwhen applied to survey data may lead to biasedestimation of the fixed effects parameters. Resultsof a small simulation study based on the CanadianWorkplace and Employee Survey are presented.Session 12C Mercredi 31 mai • Wednesday, May 31, 15:00–16:30 SSC2024Risk Theory IIThéorie du risque II[MS-218]On the Discounted Penalty Function in the Renewal Risk Model with Arbitrary Interclaim TimesSur la fonction de pénalité escomptée dans le modèle de risque de renouvellement avec des tempsd’inter-réclamation arbitrairesGordon WILLMOT, University of WaterlooThe defective renewal equation satisfied by theGerber-Shiu discounted penalty function in the renewalrisk model with arbitrary interclaim times isanalyzed. The ladder height distribution is shownto be a mixture of residual lifetime claim severitydistributions, resulting in an invariance propertysatisfied by many claim size distributions. Whenclaims are exponentially distributed, a simple resultfollows when the penalty function only involves thedeficit, and the Laplace transform of the density ofthe surplus prior to ruin is obtained. Finally, an expressionfor the moments of the discounted deficitis obtained for arbitrary claim sizes.L’équation défectueuse de renouvellement satisfaite par lafonction de pénalité pondérée Gerber-Shiu dans le modèle derisque de renouvellement avec des temps d’inter-réclamationarbitraires est analysée. La distribution en échelle de la hau-teur s’avère un mélange des lois de survie résiduelle desévérité de réclamation, ayant pour résultat une propriétéd’invariance satisfaite par beaucoup de distributions de gran-deurs de réclamation. Quand les réclamations sont exponen-tiellement distribuées, un résultat simple suit quand la fonc-tion de pénalité implique seulement le déficit, et la transfor-mation Laplace de la densité de l’excédent avant la ruine estobtenue. En conclusion, une expression pour les moments dudéficit escompté est obtenue pour des tailles de réclamationarbitraires.SH = Somerville House SSC = Social Science Centre UC = University College