84 Lundi 29 mai • Monday, May 29, 13:30–15:00différent – morbidité <strong>et</strong> mortalité <strong>du</strong>es aux maladies cardio-vasculaires, rénales ou <strong>du</strong> foie.but also another “supportive” outcome – morbidityand mortality <strong>du</strong>e to cardiovascular, renal or liverdisease.[MS-48]Adaptivity in Group Sequential DesignsL’adaptabilité dans les plans séquentiels par groupesChristopher JENNISON, University of Bath, UKAlthough there has recently been heightened interestin adaptive and flexible trial designs, the ideasMalgré la hausse récente de l’intérêt porté à la planificationd’essais adaptatifs <strong>et</strong> flexibles, les idées de la planificationof adaptive design go back a long way. This talk adaptative sont plus anciennes. C<strong>et</strong>te présentation porte surfocuses on hypothesis testing, in particular: les tests d’hypothèses, plus précisément :– efficient sequential stopping rules, – les règles d’arrêt séquentielles efficaces,– adapting to unpredictable information, – l’adaptation à de l’information imprévisible,– adapting to nuisance param<strong>et</strong>ers, – l’adaptation aux paramètres de nuisance,– adapting to external factors. – l’adaptation aux facteurs externes.We shall see how the first three topics can be dealt Nous allons voir comment les trois premiers suj<strong>et</strong>s peuventwith in traditional approaches — which for group être traités avec les approches traditionnelles — ce qui sisequentialtests means m<strong>et</strong>hods intro<strong>du</strong>ced in the gnifie, pour les tests séquentiels par groupes, des méthodes1980s. We shall discuss the added value offered intro<strong>du</strong>ites dans les années 1980. Nous allons discuter de laby more recent proposals for adaptive designs and valeur ajoutée offerte par des propositions plus récentes pourpoint out areas where caution may be needed. des plans adaptatifs <strong>et</strong> signaler des zones ou plus de prudenceest de rigueur.Session 03C Lundi 29 mai • Monday, May 29, 13:30–15:00 SH3315Change-point D<strong>et</strong>ectionDétection de point de changement[MS-49]The Probable Error of a Mean and That of a Change in a MeanL’erreur probable d’une moyenne <strong>et</strong> celle d’un changement de moyenneMiklós CSÖRGŐ & Barbara SZYSZKOWICZ, Carl<strong>et</strong>on University, Qiying WANG, University of SydneyWeighted approximations in probability of selfnormalizedand Studentized partial sums processesDes approximations pondérées en probabilité de processusde sommes partielles auto-normalisées <strong>et</strong> studentisées sewillbe reviewed and applied to studying the prob- ront passées en revue <strong>et</strong> appliquées à l’étude <strong>du</strong> problèmelem of change in the mean of random variables in <strong>du</strong> changement de moyenne de variables aléatoires dans l<strong>et</strong>he domain of attraction of the normal law. The talk domaine d’attraction de la loi normale. C<strong>et</strong> exposé est baséwill be based on our joint works as reviewed and sur nos travaux conjoints présentés <strong>et</strong> développés dans notrefurther developed in our exposition: “On weighted exposition : « On weighted approximations and strong liapproximationsand strong limit theorems for self- mit theorems for self-normalized partial sums processes »,no rmalized partial sums processes,” in: Asymp- dans : Asymptotic M<strong>et</strong>hods in Stochastics – Festschrift fortotic M<strong>et</strong>hods in Stochastics—Festschrift for Mik- Miklós Csörgő (Lajos Horváth and Barbara Szyszkowicz,lós Csörgő (Lajos Horváth and Barbara Szyszkow- edit.), Fields Institute Communications, volume 44, Amer.icz, eds.), Fields Institute Communications, Vol- Math. Soc., Providence, RI, 2004, p. 489-521.ume 44, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2004,pp. 489–521.SH = Somerville House SSC = Social Science Centre UC = University College
Lundi 29 mai • Monday, May 29, 13:30–15:00 85[MS-50]Change-point D<strong>et</strong>ection in a General Regression ModelDétection de changement structurel dans un modèle de régression généralMurray BURKE, University of CalgaryL’élaboration de modèles est une tâche très importante en<strong>statistique</strong>. Lorsque nous considérons des données bivariéesobservées à travers le temps, il est possible d’établir un lienentre les composantes X <strong>et</strong> Y grâce à un modèle de régres-sion paramétrique ou semi-paramétrique, linéaire ou non-linéaire. Cependant, si, à un moment donné, un changementsurvient dans la relation entre X <strong>et</strong> Y, alors un seul modèlede régression ajustera mal les données. Il est donc impor-tant de déterminer si un tel changement s’est pro<strong>du</strong>it avantd’ém<strong>et</strong>tre une conjecture sur la forme particulière <strong>du</strong> mo-dèle. Des tests perm<strong>et</strong>tant de détecter un point de change-ment sous des hypothèses relativement peu restrictives se-ront présentés.In statistics, model building is a very importanttask. When considering bivariate observationstaken over time, we may wish to establish a relationshipb<strong>et</strong>ween the X and the Y components bysome regression model, either param<strong>et</strong>ric or semiparam<strong>et</strong>ric,linear or nonlinear. However, if, aftersome point, there is a change in the relationshipb<strong>et</strong>ween X and Y, then the single regression modelwill fit the data poorly. Thus, it is important to d<strong>et</strong>erminewh<strong>et</strong>her a change has occurred before theparticular form of the model is postulated. Testsfor a change-point under fairly general assumptionswill be proposed.[MS-51]Monitoring Param<strong>et</strong>er Change in Time Series ModelsSurveillance <strong>du</strong> changement de paramètre dans une série chronologiqueEdit GOMBAY & Daniel SERBAN, University of AlbertaSequential tests, that are generalizations of Page’sCUSUM tests, are proposed to d<strong>et</strong>ect an abruptLes tests séquentiels, qui sont une généralisation des testsCUSUM de Page, sont proposés pour détecter un changechangein any param<strong>et</strong>er(s) of an autoregressive ment brusque parmi un ou plusieurs paramètres d’un modèl<strong>et</strong>ime series model. The tests accommodate nui- de séries chronologiques autorégressif. Ces tests prennentsance param<strong>et</strong>ers. They are based on large sample en considération les paramètres de nuisance. Ils sont basésapproximations of the efficient score vector under sur des approximations de grande taille d’échantillons <strong>du</strong>the null hypothesis of no change, and under the al- score sous l’hypothèse nulle de l’absence de changement,ternative. The empirical power of the tests is eval- <strong>et</strong> sous l’hypothèse alternative. La puissance empirique desuated in a simulation study. The new m<strong>et</strong>hod per- tests est évaluée via simulations. La nouvelle méthode performsb<strong>et</strong>ter than the existing ones found in the lit- forme mieux que les méthodes existantes r<strong>et</strong>rouvées dans laerature, if the criterion is the type I error probabil- littérature si le critère est la probabilité d’une erreur de type I.ity, which can be unacceptably high for m<strong>et</strong>hods qui peut être élevée de façon inacceptable pour les méthodesthat minimize the expected value of reaction time. qui minimisent l’espérance <strong>du</strong> temps de réaction.SH = Somerville House SSC = Social Science Centre UC = University College
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