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GESTION DES RISQUES<br />
De Bâ<strong>le</strong> 2 à Bâ<strong>le</strong> 3<br />
Maîtriser <strong>le</strong>s ratios de solvabilité des banques<br />
BANQUE - FINANCE<br />
Le rô<strong>le</strong> stratégique du secteur bancaire dans<br />
<strong>le</strong>s économies nationa<strong>le</strong>s explique l'objectif<br />
permanent des autorités de tutel<strong>le</strong> d'assurer <strong>le</strong>ur<br />
sécurité et <strong>le</strong>ur stabilité. Gestion des risques<br />
opérationnels, processus de notation et de suivi<br />
des risques de crédit, solvabilité et rentabilité<br />
des fonds propres, sont autant de contraintes<br />
règ<strong>le</strong>mentaires qui ont des incidences<br />
sur <strong>le</strong>s activités des banques.<br />
• OBJECTIFS<br />
• Cerner <strong>le</strong>s enjeux de Bâ<strong>le</strong> 3 et ses conséquences<br />
sur <strong>le</strong>s métiers.<br />
• Maîtriser <strong>le</strong>s trois piliers du dispositif Bâ<strong>le</strong> 2.<br />
• Identifi er <strong>le</strong>s différents paramètres de calcul des exigences<br />
de fonds propres au titre du risque de crédit et opérationnel.<br />
• PRÉREQUIS<br />
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.<br />
• PUBLIC CONCERNÉ<br />
• Inspecteurs, auditeurs<br />
• Responsab<strong>le</strong>s risk management<br />
• Responsab<strong>le</strong>s ALM, directeurs fi nanciers et trésoriers<br />
ANIMATEURS<br />
Jean Fabrice FEUILLET<br />
Associé<br />
KURT SALMON<br />
Raphaël HAGEGE<br />
Associé<br />
R2M PARTNERS<br />
2 jours<br />
14 heures<br />
Code 9150<br />
Tarif HT : 1 690 €<br />
repas inclus<br />
Paris<br />
4-5 juin 2013<br />
5-6 décembre 2013<br />
Renseignements & inscriptions : 01 44 09 25 08<br />
Cette formation en Intra : 01 44 09 21 95<br />
PROGRAMME<br />
>> Initiation<br />
Cerner l'évolution du dispositif rég<strong>le</strong>mentaire<br />
Maîtriser <strong>le</strong> dispositif rég<strong>le</strong>mentaire de Bâ<strong>le</strong> 2<br />
• Une démarche internationa<strong>le</strong><br />
• Le ratio Cooke et ses limites<br />
Prévenir et gérer <strong>le</strong>s risques de crédit<br />
• Les paramètres bâlois et <strong>le</strong>s garanties<br />
• Les portefeuil<strong>le</strong>s bâlois<br />
Exercice d'application : affectation dans <strong>le</strong>s portefeuil<strong>le</strong>s bâlois<br />
• Exigence minima<strong>le</strong> en fonds propres<br />
Exercice d'application : rapprochement et gril<strong>le</strong> de pondération des risques : Internal<br />
Rating Based Foundation<br />
Exercice d'application : comparaison de deux prêts sans garantie : B1 versus B2<br />
• Enchaînement des processus opérationnels Bâ<strong>le</strong> 2<br />
Identifier <strong>le</strong>s risques de marché et <strong>le</strong>s risques opérationnels<br />
Cerner <strong>le</strong>s spécificités des piliers 2 et 3<br />
• Pilier deux : processus de surveillance prudentiel<strong>le</strong><br />
• Pilier trois : discipline de marché<br />
Fonds propres économiques et autres notions rég<strong>le</strong>mentaires<br />
• Le ratio de solvabilité<br />
• Les fonds propres rég<strong>le</strong>mentaires, <strong>le</strong>s fonds propres comptab<strong>le</strong>s et <strong>le</strong> capital économique<br />
Intégrer <strong>le</strong>s évolutions rég<strong>le</strong>mentaires prudentiel<strong>le</strong>s de Bâ<strong>le</strong> 3<br />
• La couverture des risques, <strong>le</strong> renforcement du capital<br />
• L'encadrement de la liquidité, de la diminution du <strong>le</strong>vier et de la pro-cyclicité<br />
Mesurer <strong>le</strong>s implications de Bâ<strong>le</strong> 2 et 3 sur <strong>le</strong> risque de crédit<br />
Évolutions, projets et outils<br />
Analyser <strong>le</strong>s impacts de Bâ<strong>le</strong> 2 sur la tarification des établissements de crédit<br />
Exercice d'application : impact sur la marge en fonction des différentes garanties reçues<br />
Vision globa<strong>le</strong> du coût de revient et de la tarification<br />
Maîtriser <strong>le</strong>s nouveaux dispositifs de risques opérationnels<br />
Intégrer <strong>le</strong>s exigences de Bâ<strong>le</strong> 2 en termes de gestion des risques opérationnels<br />
pour <strong>le</strong>s institutions financières<br />
• Les exigences rég<strong>le</strong>mentaires pour la prévention des risques opérationnels<br />
• Tendances et orientations de l'industrie bancaire en matière d'organisation, d'approche<br />
et de solutions pour la gestion des risques opérationnels<br />
• Lien entre risques opérationnels et fonds propres économiques<br />
• Reporting rég<strong>le</strong>mentaire COREP<br />
Articu<strong>le</strong>r l'organisation de la gestion du risque opérationnel avec <strong>le</strong>s dispositifs<br />
de contrô<strong>le</strong> interne et de conformité<br />
• Articulation entre ces différents dispositifs<br />
• Coordination avec <strong>le</strong> responsab<strong>le</strong> du Plan de Continuité d'Activité (PCA)<br />
• Contribution du directeur sécurité à la formalisation de l'évaluation du risque<br />
• L'apport du responsab<strong>le</strong> de la conformité<br />
Cartographier et quantifier <strong>le</strong>s risques opérationnels : best practices<br />
• Modè<strong>le</strong>s et conditions clés de réussite<br />
• Apports et limites de la cartographie dans la quantifi cation des risques opérationnels<br />
Évoluer vers une gestion proactive des risques opérationnels<br />
Exercice d'application : simulation d'un risque opérationnel<br />
Compétences métier<br />
À l'issue de cette formation, vous serez capab<strong>le</strong> d'intégrer <strong>le</strong>s nouvel<strong>le</strong>s exigences<br />
rég<strong>le</strong>mentaires de Bâ<strong>le</strong> 3.<br />
Évaluation<br />
amont<br />
Exercices<br />
d'intersession<br />
Modu<strong>le</strong><br />
e-<strong>le</strong>arning<br />
Évaluation<br />
aval<br />
Classe<br />
virtuel<strong>le</strong><br />
102 EFE Formations Inter-Intra 2013 www.efe.fr<br />
Renseignements & inscriptions - 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr
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