Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

More documents

Recommendations

Info

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Önceki dönem parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: %Avro ABD Doları Yen TLÖnceki Dönem SonuVarlıklarNakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. - - - -Bankalar - - - 8,00Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara YansıtılanFinansal Varlıklar - - - 8,15Para Piyasalarından Alacaklar - - - -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 5,49 5,83 - 9,49Verilen Krediler 4,07 3,48 4,96 9,07Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - - 13,47YükümlülüklerBankalar Mevduatı - - - -Diğer Mevduat - - - -Para Piyasalarına Borçlar 1,00 1,03 - 6,70Muhtelif Borçlar - - - -İhraç Edilen Menkul Değerler - - - 8,34Fonlar - - - -Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 1,44 1,03 - 7,00Faiz oranı duyarlılığıFaiz oranlarındaki değişiklikler faiz oranı risk tabloları, gap analizi, senaryo analizleri ve stres testleri ile kontrol edilmekte, aktif ve pasifteki etkisi ile nakitakışlarında muhtemel değişiklikler incelenmektedir. Banka, piyasa riskinin toplam risk ağırlıklı varlıklara oranı ile içsel modelle hesaplanan riske maruzdeğerin özkaynaklara oranı gibi pek çok risk kontrol oranını takip etmektedir.Faiz oranlarındaki dalgalanmalar veya likiditedeki zorluklar sonucunda aktif veya özkaynakların olumsuz etkilenmesini engellemek için risk politikalarıkapsamında sürekli kontroller yapılmakta ve üst yönetim, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu sürekli bilgilendirilmektedir.Banka’nın faiz oranı duyarlılığı, piyasa riskine konu edilen varlık ve yükümlülükler dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda, bilanço tarihiitibarıyla, Türk parası ve yabancı para faiz oranlarının 1 puan artış kaydetmesi ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda Banka’nın kâr veözkaynağındaki net etki (39.897) TL; Türk parası ve Yabancı para faiz oranlarının 1 puan azalması durumunda ise kâr ve özkaynak üzerindeki net etki39.887 TL tutarında olacaktır.Banka’nın cari dönem, satılmaya hazır finansal varlıklar portföyü, nominal olarak önceki dönem portföyünden yaklaşık %14 ve piyasa değeri olarakda yaklaşık %9 daha fazladır. Ayrıca, Banka satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünün içinde yer alan yabancı para kıymetler, cari dönemde piyasadeğeri olarak portföyün yaklaşık %25’i kadarken önceki dönemde yaklaşık %22’si kadardır.VII. Likidite riskine ilişkin açıklamalarPiyasa ve likidite riskinin yönetilmesinde, mevcut pozisyonlar ve Banka’nın gelecekteki nakit akımı dikkate alınmaktadır. Likit olmayan piyasalarda veyalikit olmayan enstrümanlara yatırım yapılmamaktadır. Aktif-pasif yönetimi kapsamında vade uyumu ve likidite ihtiyacının her zaman karşılanabilirolması gözetilmekte, likidite oranları takip edilmektedir.Likidite riskinin içsel model kullanılarak hesaplanması çalışmalarına başlanmış olmakla birlikte, piyasa riski tutarlarının (elde bulundurma periyodu)verilerine göre ayarlanmasıyla basit olarak takip edilmektedir.Banka, likidite gereksinimini karşılamak amacıyla likit aktiflerin elden çıkarılması, kısa dönemli borçlanmaların arttırılması, likit olmayan aktiflerinazaltılması, sermayenin arttırılması yollarından birini veya birden fazlasını seçebilir. Banka’da likidite idaresi, bankanın itibarı gözetilerek ve tümtaahhütlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi sağlanarak yapılır. Acil ve beklenmeyen durumlarda likidite riskinin belirlenmesine yönelikolarak çeşitli ters senaryolar altında nakit akımı projeksiyonları, fonlanma gereksinim tahminleri yapılır.Faiz oranı riski tablosundan da görüleceği gibi varlık ve yükümlülüklerdeki faiz oranı farkı varlıkların lehinedir. Yarattığı uyumsuzluk kârlılığı olumluetkilemektedir ve banka yönetimi tarafından düzenli raporlarla kontrol edilmektedir.Kısa vadeli likidite ihtiyacı öncelikle repo işlemlerinden ve bankalararası para piyasası işlemlerinden sağlanmaktadır. Banka’nın elindeki satılmayahazır menkul değer portföyü de bir likidite ihtiyacı durumunda acil olarak kullanılabilir. Bankanın uzun vadeli likidite ihtiyacı yurtdışından kredikullandığı uluslararası kuruluşlardan sağlanmaktadır.108 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Piyasadaki genel ve Banka’yla ilgili spesifik stress faktörleri göz önüne alınarak, çeşitli senaryolar eşliğinde likidite pozisyonu değerlendirilir veyönetilir. Banka’nın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki likidite dengesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çerçevesinde haftalık olarak likidite oranıhesaplanmaktadır. Dönem boyunca ilgili oranlar aşağıdaki gibidir:Birinci Vade Dilimi (Haftalık)İkinci Vade Dilimi (Aylık)Cari Dönem YP YP + TP YP YP + TPOrtalama (%) 146,75 168,10 137,27 157,67En Yüksek (%) 210,21 249,04 178,81 179,65En Düşük (%) 101,33 139,09 109,42 137,36Birinci Vade Dilimi (Haftalık)İkinci Vade Dilimi (Aylık)Önceki Dönem YP YP + TP YP YP + TPOrtalama (%) 186,60 176,10 177,47 173,37En Yüksek (%) 295,99 237,57 265,54 216,79En Düşük (%) 110,07 139,43 118,41 124,49Aktif ve pasifin vadeye göre dağılım tablosu5 yıl veÜzeriDağıtılamayan(*)Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 YılToplamCari DönemVarlıklarNakit Değerler (Kasa, EfektifDeposu, Yoldaki Paralar, SatınAlınan Çekler) ve T.C.MerkezBnk. 8.133 79.920 - - 32.989 - - 121.042Bankalar 48.069 11.486 - - - - - 59.555Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârveya Zarara Yansıtılan FinansalVarlıklar 572 3.736 12.285 31.440 46.395 9.796 - 104.224Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - - -Satılmaya Hazır FinansalVarlıklar - 61.371 11.730 219.187 1.331.017 667.046 30.155 2.320.506Verilen Krediler - 258.826 182.559 885.866 3.723.108 1.316.691 - 6.367.050Vadeye Kadar Elde TutulacakYatırımlar - - 126.955 - - - - 126.955Diğer Varlıklar (**) - 478 5.093 13.040 9.789 - 328.169 356.569Toplam Varlıklar 56.774 415.817 338.622 1.149.533 5.143.298 1.993.533 358.324 9.455.901YükümlülüklerBankalar Mevduatı - - - - - - - -Diğer Mevduat - - - - - - - -Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.Fonlar - 381.411 117.501 555.781 2.451.145 3.368.445 - 6.874.283Para Piyasalarına Borçlar - 940.668 6.028 1.058 - - - 947.754İhraç Edilen Menkul Değerler - - 2 - - - - 2Muhtelif Borçlar - - - - - - 90.156 90.156Diğer Yükümlülükler (***) - 16.493 11.490 12.480 6.323 6.084 1.490.836 1.543.706Toplam Yükümlülükler - 1.338.572 135.021 569.319 2.457.468 3.374.529 1.580.992 9.455.901Likidite Açığı 56.774 (922.755) 203.601 580.214 2.685.830 (1.380.996) (1.222.668) -Önceki DönemToplam Varlıklar 23.677 379.249 470.432 1.217.041 4.088.199 1.355.549 377.951 7.912.098Toplam Yükümlülükler - 1.420.479 241.263 466.811 1.777.985 2.561.627 1.443.933 7.912.098Likidite Açığı 23.677 (1.041.230) 229.169 750.230 2.310.214 (1.206.078) (1.065.982) -(*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibibankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif ve özkaynak toplamı, karşılıklar, vergi borcu gibi pasif nitelikli hesaplar“Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.(**) 28.400 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları “Diğer Varlıklar” satırında ilgili vade aralıklarında gösterilmiştir.(***) 7.894 TL tutarındaki müstakriz fonlar,“Diğer Yükümlülükler” satırında 1 aya kadar sütununda gösterilmiştir.109 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu
Page 2 and 3:
26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
Page 4:
TSKB, sürdürülebilir bankacılı
Page 8 and 9:
TSKB’ninKilometre Taşları veGet
Page 11 and 12:
TSKB’ninÜrün veHizmet GamıTSKB
Page 13 and 14:
Ülkemiz ekonomisinin sahip olduğu
Page 15:
Risk yönetiminden müşteri ilişk
Page 18 and 19:
GlobalEkonomi:Görünüm, Trendler
Page 20 and 21:
Dünya Ticaret Hacmi (%)151050-5200
Page 22 and 23:
Enflasyon yükselme eğilimindeyken
Page 24 and 25:
2011 YılınınDeğerlendirilmesi:S
Page 26 and 27:
Banka’nın 2011 yılında müşte
Page 29 and 30:
Uluslararası ilişkiler ağı: TSK
Page 31 and 32:
Şirket birleşme ve satın alma fa
Page 33 and 34:
Uygulama ve masaüstü sanallaştı
Page 35 and 36:
Yasalara ve kurallara eksiksiz uyum
Page 37 and 38:
Dünden Bugüne “TSKB ile Önceli
Page 39 and 40:
www.tskbenerjiverimliligi.com 2011
Page 41 and 42:
2011 yılı içinde firma büyüme
Page 43 and 44:
Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygu
Page 45 and 46:
Kemal Serdar Dişli/ Yönetim Kurul
Page 47 and 48:
H. Fevzi Onat / Yönetim Kurulu Üy
Page 49 and 50:
YÖNETİM KURULUADNAN BALİYÖNETİ
Page 51 and 52:
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Page 109: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
TSKB Hissesinin 2011 Yılı Perform
Page 240:
show all

Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?