Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Aşağıdaki tablo bilanço kalemlerinin maksimum kredi riski duyarlılıklarını göstermektedir;Brüt maksimum duyarlılık Cari Dönem Önceki DönemNakit Değerler, Bankalar 546.335 620.444Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan FV 150.325 120.118Para Piyasalarından Alacaklar 109.365 7.830Verilen Krediler, Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 6.295.356 4.697.038Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.316.883 2.128.617Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 126.955 310.287Toplam 9.545.219 7.884.334Türev Finansal Araçlar 78.192 34.629Şarta Bağlı Yükümlülükler 637.007 209.912Gayri Nakdi Krediler 1.068.807 646.737Toplam 1.784.006 891.278Toplam kredi riski duyarlılığı 11.329.225 8.775.61231 Aralık 2011 tarihi itibarıyla nakdi kredi sınıfı bazında kredi kalitesi aşağıdaki gibidir;Vadesi geçmiş veya değer kaybınauğramış olmayanlarVadesi geçmiş veya değer kaybınauğramış olanlarCari DönemToplamVerilen kredilerKurumsal krediler 5.375.507 1.176 5.376.683KOBİ’lere verilen krediler 870.370 - 870.370Tüketici kredileri 182 - 182Diğer 19.721 - 19.721Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 28.399 1 28.400Toplam 6.294.179 1.177 6.295.35631 Aralık 2010 tarihi itibarıyla nakdi kredi sınıfı bazında kredi kalitesi aşağıdaki gibidir;Vadesi geçmiş veya değer kaybınauğramış olmayanlarVadesi geçmiş veya değer kaybınauğramış olanlarÖnceki DönemToplamVerilen kredilerKurumsal krediler 3.190.772 50.629 3.241.401KOBİ’lere verilen krediler 1.335.949 6.631 1.342.580Tüketici kredileri 281 - 281Diğer 42.688 - 42.688Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 69.998 90 70.088Toplam 4.639.688 57.350 4.697.038Kredi riski Ana ortaklık Banka’nın içsel derecelendirme (rating) sistemine göre değerlendirilmektedir. Kredi portföyünde yer alan finans sektörü dışındakimüşterilerin derecelendirmesi içsel derecelendirme modeli ile yapılırken, finans sektörüne dahil olan müşterilerin dereceleri ise dışsal derecelendirmekuruluşlarınca verilmiş olan derecelerinin bankanın içsel derecelerine eşleştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Temerrüde düşme olasılığına görederecelendirilen krediler, en iyi dereceden (çok yüksek), en düşük derecelere (ortalamanın altı) kadar aşağıdaki gibi sıralanmış, tablonun en altında isetemerrüde düşmüş (değer kaybına uğramış) kredilere yer verilmiştir. İçsel derecelendirme sistemine modeline göre derecelendirilen kredi tutarlarınailişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.Kredi kalitesi kategorileri Cari Dönem Önceki DönemÇok yüksek kredi kalitesi 362.285 528.085Yüksek kredi kalitesi 2.475.919 2.271.426Ortalama kredi kalitesi 3.867.001 2.282.012Ortalamanın altında kredi kalitesi 803.916 618.810Değer kaybına uğramış 20.330 20.166Toplam 7.529.451 5.720.499“Çok Yüksek” kategorisi borçlunun çok güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu, “yüksek” kategorisi borçlunun güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu,“ortalama” kategorisi borçlunun yeterli bir finansal yapıya sahip olduğunu, “ortalamanın altı” kategorisi ise borçlunun finansal yapısının orta vadededikkat edilmesi gereken risk düzeyinde olduğunu göstermektedir.184 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu