Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Grup’un nakdi kredi, gayri nakdi krediler ve finansal kiralama alacakları toplam riski (takipteki krediler dahil, özel karşılıklar hariç brüt tutar) bilançotarihi itibari ile 7.592.033 TL olup, bu müşterilerin 62.582 TL’si derecelendirilmemiştir (31 Aralık 2010: 5.817.441 TL; 96.942 TL).Vadesi veya anlaşma koşulları yeniden gözden geçirilen finansal varlıkların kayıtlı değeriCari DönemÖnceki DönemBankalardan Alacaklar - -Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar - -Verilen krediler ve finansal kiralama alacaklar 62.198 213.875Kurumsal krediler 56.458 76.538KOBİ’lere verilen krediler 759 129.616Tüketici kredileri - -Diğer 4.981 7.721Toplam 62.198 213.875III. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalarPiyasa riskinden korunmak ve taşınan riskleri sınırlamak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından piyasa riski kapsamında limitler tespit edilmiştir. Risk,nominal ve oransal bazlı limit sistemleri kullanılmakta, Yönetim Kurulu’na, ilgili komitelere ve üst düzey yönetime risk bilgilendirimini içeren raporlamayapılmaktadır.Risk Yönetim Birimi ve Risk Yönetim Komitelerinden oluşan Risk Yönetim Grubu tarafından organizasyon, sorumluluk, faaliyet alanları gibi konularınbelirlendiği dahili yönetmelikler hazırlanarak Yönetim Kurulu’nca onaylanmıştır. Risk Yönetimi Politikaları belirlenerek Ana ortaklık Banka genelindeduyurulmuştur.Yasal olarak, konsolide ve konsolide olmayan bazda piyasa riskinin ölçümünde standart yöntem kullanılmaktadır. Standart yönteme ek olarak, Anaortaklık Banka, geliştirdiği ve geriye dönük testlerle başarısını kontrol ederek geliştirmeye devam ettiği parametrik, tarihi simülasyon gibi içsel modelleride menkul kıymet portföylerine, döviz pozisyonuna günlük ve/veya aylık bazda uygulamakta, VaR hesaplamalarını yapmakta, senaryo analizleri ve stresstestleri uygulayarak içsel modellerin yakalayamadığı risklerin tespiti yoluna gitmektedir. Piyasa Riski ölçümleri günlük olarak yapılmakta, haftalık veaylık olarak üst yönetime, Denetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır.kıymet portföylerine, döviz pozisyonuna günlük ve/veya aylık bazda uygulamakta, VaR hesaplamalarını yapmakta, senaryo analizleri ve stress testleriuygulayarak içsel modellerin yakalayamadığı risklerin tespiti yoluna gitmektedir. Piyasa Riski ölçümleri günlük olarak yapılmakta, haftalık ve aylık olaraküst yönetime, Denetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır.Piyasa riski ile ilgili tablo aşağıda sunulmuştur:Tutar(I) Genel Piyasa Riski için Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot 28.161Getirisi Faiz Oranı ile İlişkilendirilmiş Finansal Araçlardan Kaynaklanan 24.588Hisse Senedi, Yatırım Fonu ve Katılma Belgesi Pozisyonlarından Kaynaklanan 3.573(II) Spesifik Risk için Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 14.122Getirisi Faiz Oranı ile İlişkilendirilmiş Finansal Araçlardan Kaynaklanan 10.626Hisse Senedi, Yatırım Fonu ve Katılma Belgesi Pozisyonlarından Kaynaklanan 3.496(III) Kur Riski için Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 9.096Sermaye Yükümlülüğü 9.096Kur Riskine Tabi Opsiyonlar için Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü -(IV) Emtia Riski için Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot -(V) Takas Riski için Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot -(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski için Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot -(VII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski için Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü -(VIII) Piyasa Riski için Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI) 51.379(IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x VII) 642.238Yukarıda verilen piyasa riski bilgileri ilgili yılların Ocak – Aralık dönemlerini içermekte olup, 1 Kasım 2006 tarihli Bankaların Sermaye YeterliliğininÖlçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hesaplanmış değerlerdir.185 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu