Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

More documents

Recommendations

Info

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Önceki dönem varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)Önceki Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 yıl5 Yıl veÜzeri Faizsiz (*) ToplamVarlıklarNakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, YoldakiParalar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. - - - - - 64.550 64.550Bankalar 369.323 21.542 150.133 - - 14.896 555.894Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya ZararaYansıtılan Finansal Varlıklar 4.171 5.347 16.739 64.628 3.776 25.457 120.118Para Piyasalarından Alacaklar 7.830 - - - - - 7.830Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 700.593 604.502 184.116 317.418 283.018 38.970 2.128.617Verilen Krediler 1.280.865 1.799.961 1.280.116 189.806 54.098 22.104 4.626.950Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.120 113.017 195.150 - - - 310.287Diğer Varlıklar (**) 12.927 42.976 20.044 2.978 - 469.389 548.314Toplam Varlıklar 2.377.829 2.587.345 1.846.298 574.830 340.892 635.366 8.362.560YükümlülüklerBankalar Mevduatı - - - - - - -Diğer Mevduat - - - - - - -Para Piyasalarına Borçlar 1.323.192 107.781 2.760 - - - 1.433.733Muhtelif Borçlar 1.180 - - - - 86.312 87.492İhraç Edilen Menkul Değerler - 149.447 44.835 - - - 194.282Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 1.891.396 2.174.993 976.918 18.340 69.150 - 5.130.797Diğer Yükümlülükler 2.180 834 7.351 768 80 1.505.043 1.516.256Toplam Yükümlülükler 3.217.948 2.433.055 1.031.864 19.108 69.230 1.591.355 8.362.560Bilançodaki Uzun Pozisyon - 154.290 814.434 555.722 271.662 - 1.796.108Bilançodaki Kısa Pozisyon (840.119) - - - - (955.989) (1.796.108)Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon - - - 152.364 45.208 - 197.572Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon (***) (1.588.888) (10.282) (161.469) - - - (1.760.639)Toplam Pozisyon (2.429.007) 144.008 652.965 708.086 316.870 (955.989) (1.563.067)(*) Aktif ve Pasif hesapların toplam tutarının bilanço ile uyumunu sağlamak için iştirakler, bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi varlığı, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar diğer aktiflerve özkaynaklar toplamı, karşılıklar, vergi borcu “faizsiz” sütunu içinde gösterilmiştir.(**) 70.088 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları “Diğer Varlıklar” satırında ilgili vade aralıklarında gösterilmiştir.(***) Bu tutarın brüt 1.573.170 TL’si, vadesi 1-5 yıl arasında olan ve nominal tutar üzerinden takip edilen futures faiz satım işlemlerinden oluşmaktadır. Bu işlemler günlük faiz değişimlerine tabiolduğundan “1 Aya kadar” sütununda gösterilmiştir.192 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Önceki dönem parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: %Avro ABD Doları Yen TLÖnceki Dönem SonuVarlıklarNakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, SatınAlınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. - - - -Bankalar - - - 8,74Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FinansalVarlıklar - - - 7,97Para Piyasalarından Alacaklar - - - 6,85Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 5,49 5,83 - 9,49Verilen Krediler 3,93 3,41 4,96 9,72Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - - 13,59YükümlülüklerBankalar Mevduatı - - - -Diğer Mevduat - - - -Para Piyasalarına Borçlar 1,00 1,03 - 6,78Muhtelif Borçlar - - - -İhraç Edilen Menkul Değerler - - - 8,34Fonlar - - - -Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 1,40 1,03 - 6,10Faiz oranı duyarlılığıFaiz oranlarındaki değişiklikler faiz oranı risk tabloları, gap analizi, senaryo analizleri ve stres testleri ile kontrol edilmekte, aktif ve pasifteki etkisi ile nakitakışlarında muhtemel değişiklikler incelenmektedir. Ana ortaklık Banka, piyasa riskinin toplam risk ağırlıklı varlıklara oranı ile içsel modelle hesaplananriske maruz değerin özkaynaklara oranı gibi pek çok risk kontrol oranını takip etmektedir.Faiz oranlarındaki dalgalanmalar veya likiditedeki zorluklar sonucunda aktif veya özkaynakların olumsuz etkilenmesini engellemek için risk politikalarıkapsamında sürekli kontroller yapılmakta ve üst yönetim, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu sürekli bilgilendirilmektedir.Banka’nın faiz oranı duyarlılığı, piyasa riskine konu edilen varlık ve yükümlülükler dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda, bilanço tarihiitibarıyla, Türk parası ve yabancı para faiz oranlarının 1 puan artış kaydetmesi ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda Banka’nın kâr veözkaynağındaki net etki (40.210) TL; Türk parası ve Yabancı para faiz oranlarının 1 puan azalması durumunda ise kâr ve özkaynak üzerindeki net etki40.166 TL tutarında olacaktır.Grup’un cari dönem, satılmaya hazır finansal varlıklar portföyü, nominal olarak önceki dönem portföyünden yaklaşık %14 ve piyasa değeri olarak dayaklaşık %9 oranında artmıştır. Ayrıca, Grup satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünün içinde yer alan yabancı para kıymetler, cari dönemde piyasadeğeri olarak portföyün yaklaşık %25’i kadarken önceki dönemde yaklaşık %22’si kadardır.VII. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalarPiyasa ve likidite riskinin yönetilmesinde, mevcut pozisyonlar ve Ana ortaklık Banka’nın gelecekteki nakit akımı dikkate alınmaktadır. Likit olmayanpiyasalarda veya likit olmayan enstrümanlara yatırım yapılmamaktadır. Aktif-pasif yönetimi kapsamında vade uyumu ve likidite ihtiyacının her zamankarşılanabilir olması gözetilmekte, likidite oranları takip edilmektedir.Likidite riskinin içsel model kullanılarak hesaplanması çalışmalarına başlanmış olmakla birlikte, piyasa riski tutarlarının (elde bulundurma periyodu)verilerine göre ayarlanmasıyla basit olarak takip edilmektedir.Ana ortaklık Banka, likidite gereksinimini karşılamak amacıyla likit aktiflerin elden çıkarılması, kısa dönemli borçlanmaların arttırılması, likit olmayanaktiflerin azaltılması, sermayenin arttırılması yollarından birini veya birden fazlasını seçebilir. Ana ortaklık Banka’da likidite idaresi, Ana ortaklık Banka’nınitibarı gözetilerek ve tüm taahhütlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi sağlanarak yapılır. Acil ve beklenmeyen durumlarda likidite riskininbelirlenmesine yönelik olarak çeşitli ters senaryolar altında nakit akımı projeksiyonları, fonlanma gereksinim tahminleri yapılır.Faiz oranı riski tablosundan da görüleceği gibi varlık ve yükümlülüklerdeki faiz oranı farkı varlıkların lehinedir. Yarattığı uyumsuzluk kârlılığı olumluetkilemektedir ve Ana ortaklık Banka yönetimi tarafından düzenli raporlarla kontrol edilmektedir.Kısa vadeli likidite ihtiyacı öncelikle repo işlemlerinden ve bankalararası para piyasası işlemlerinden sağlanmaktadır. Ana ortaklık Banka’nın elindekisatılmaya hazır menkul değer portföyü de bir likidite ihtiyacı durumunda acil olarak kullanılabilir. Ana ortaklık Banka’nın uzun vadeli likidite ihtiyacıyurtdışından kredi kullandığı uluslararası kuruluşlardan sağlanmaktadır.193 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu
Page 2 and 3:
26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
Page 4:
TSKB, sürdürülebilir bankacılı
Page 8 and 9:
TSKB’ninKilometre Taşları veGet
Page 11 and 12:
TSKB’ninÜrün veHizmet GamıTSKB
Page 13 and 14:
Ülkemiz ekonomisinin sahip olduğu
Page 15:
Risk yönetiminden müşteri ilişk
Page 18 and 19:
GlobalEkonomi:Görünüm, Trendler
Page 20 and 21:
Dünya Ticaret Hacmi (%)151050-5200
Page 22 and 23:
Enflasyon yükselme eğilimindeyken
Page 24 and 25:
2011 YılınınDeğerlendirilmesi:S
Page 26 and 27:
Banka’nın 2011 yılında müşte
Page 29 and 30:
Uluslararası ilişkiler ağı: TSK
Page 31 and 32:
Şirket birleşme ve satın alma fa
Page 33 and 34:
Uygulama ve masaüstü sanallaştı
Page 35 and 36:
Yasalara ve kurallara eksiksiz uyum
Page 37 and 38:
Dünden Bugüne “TSKB ile Önceli
Page 39 and 40:
www.tskbenerjiverimliligi.com 2011
Page 41 and 42:
2011 yılı içinde firma büyüme
Page 43 and 44:
Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygu
Page 45 and 46:
Kemal Serdar Dişli/ Yönetim Kurul
Page 47 and 48:
H. Fevzi Onat / Yönetim Kurulu Üy
Page 49 and 50:
YÖNETİM KURULUADNAN BALİYÖNETİ
Page 51 and 52:
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Page 238 and 239: TSKB Hissesinin 2011 Yılı Perform
Page 240: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
show all

Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?