Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)II. Konsolide kredi riskiKredilerin sektörel dağılımları aylık olarak Yönetim Kurulu’na raporlanmakta ve konjonktüre göre sınırlamalara gidilmektedir. Coğrafi bir sınırlamauygulanmamaktadır.Hazine amaçlı yapılan işlemler ile ilgili izleme ve kontroller yapılmaktadır. Yapılan işlemlerle ilgili olarak risk limitleri belirlenmiştir.Kredi Tahsis Bölümü’nce kredi müşterilerinin kredi değerliliği izlenmekte ve altı ayda bir düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Borçluların kredideğerlilikleri düzenli aralıklarla “Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkinEsas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”e uygun şekilde izlenmektedir. Hesap durum belgeleri ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde alınmaktadır. Kredilimitleri Yönetim Kurulu, banka kredi komitesi ve kredi yönetimince belirlenmektedir. Ana ortaklık Banka, kullandırdığı kredileri ve diğer alacakları içinyeterli miktarda teminat almaktadır. Alınan teminatlar şahsi kefalet, gayrimenkul ipoteği, nakit blokaj ve müşteri çeklerinden oluşmaktadır.Bankalar ile yapılan işlemler için de limitler belirlenmiştir. Kredi riskleri karşı tarafın kredi değerlilikleri ve limitleri çerçevesinde yönetilmektedir.Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi ve benzeri diğer sözleşmeler cinsinden tutulan pozisyonlar üzerinde kontrol limitleri mevcuttur. Limitler bankayönetimi tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Kredi riski piyasa hareketlerinden kaynaklanan potansiyel risklerle birlikte yönetilmektedir. Kredi riski,piyasa riski, likidite riski ve diğer riskler bir bütün olarak ele alınmaktadır.Ana ortaklık Banka, önemli ölçüde kredi riskine maruz kaldığında vadeli işlem ve benzer nitelikli sözleşmeleri, hakların kullanılması, edimlerin yerinegetirilmesi veya satılması yoluyla kısa zamanda sona erdirerek toplam riski azaltma yoluna gitmektedir.Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldiği halde ödenmeyen kredilerle aynı risk ağırlığına tabi tutulmaktadır.Kredilerden yenilenen ve yeniden itfa planına bağlananların ilgili mevzuatla belirlenen izlenme yöntemi dışında, Ana ortaklık Banka içinde dahiliderecelendirme uygulaması kapsamında ilgili şirketin mevcut derecesi değiştirilmektedir ve risk sınıflaması için her türlü önlem alınmaktadır.Ana ortaklık Banka vade bazında yoğunlaşmayı takip etmektedir ve normal seyrinden farklılaşan riskler incelenmektedir.Yurt dışındaki işlemler çok sayıdaki ülkede çok sayıda muhabir banka ile yapılmaktadır. Bankalarla yapılacak işlemlerde karşı taraf limitleri belirlenmiştir.Ana ortaklık Banka, uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kuruluşların finansal faaliyetleri ile birliktedeğerlendirildiğinde önemli ölçüde kredi riski yoğunluğuna sahip değildir.Ana ortaklık Banka’nın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan risklerinin toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı %84,47’dir (31 Aralık 2010:%85,17).Ana ortaklık Banka’nın ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan risklerinin toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı %100’dür (31Aralık 2010: %100).Ana ortaklık Banka’nın ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi risk tutarının toplam bilanço içi ve nazım hesaplar içindeki payı%84,59’dur (31 Aralık 2010: %83,94).Ana ortaklık Banka, “Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve UsullerHakkında Yönetmelik”te öngörüldüğü şekilde genel kredi karşılığını hesaplamış ve 58.491 TL genel kredi karşılığı ayırmıştır (31 Aralık 2010: 43.539 TL).Kredi riskinin kullanıcılara ve coğrafi bölgelere göre dağılımı tablosu:Bankalar ve DiğerKişi ve KuruluşlaraKullandırılan KredilerMali KuruluşlaraKullandırılan Krediler Menkul Değerler Diğer Krediler (*)Cari DönemÖncekiDönem Cari DönemÖncekiDönem Cari DönemÖncekiDönemCariDönemÖncekiDönemKullanıcılara göre kredi dağılımıÖzel Sektör 5.274.175 3.514.324 597.858 507.376 204.794 108.280 220.815 244.984Kamu Sektörü - - - - 2.207.832 2.306.593 - -Bankalar - - 375.020 569.515 94.413 73.913 534.591 563.724Bireysel Müşteriler 19.903 35.735 - - - - - -Sermayede Payı Temsil Eden MD - - - - 41.771 58.975 - -Toplam 5.294.078 3.550.059 972.878 1.076.891 2.548.810 2.547.761 755.406 808.708Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgilerYurtiçi 5.282.079 3.550.059 963.412 995.268 2.356.644 2.438.956 712.225 802.016Avrupa Birliği Ülkeleri 266 - - 40.275 87.969 88.921 6.207 662OECD Ülkeleri (**) - - - - - - 1.652 1.200Kıyı Bankacılığı Bölgeleri 461 - - 41.348 104.197 19.884 114 50ABD, Kanada - - - - - - 35.208 4.780Diğer Ülkeler 11.272 - 9.466 - - - - -Toplam 5.294.078 3.550.059 972.878 1.076.891 2.548.810 2.547.761 755.406 808.708(*) THP’de ilk üç sütunda yer alanlar dışında sınıflandırılan ve 5411 sayılı Kanunu’nun 48. maddesinde bilanço içi kredi olarak tanımlanan işlemleri içermektedir.(**) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri182 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu