Geschäftsbericht 2002 - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

(44) Derivative Finanzinstrumente
Das Gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer Finanzprodukte stellt sich per 31. Dezember 2002
wie folgt dar:
in Tausend € Nominalbeträge Marktwerte
Restlaufzeit
bis 1 bis 5 über 5
1 Jahr Jahre Jahre Gesamt positive negative
Insgesamt 53.493.183 22.623.857 10.903.737 87.020.777 1.811.853 -1.550.555
a) Zinssatzverträge
OTC-Produkte:
32.208.384 21.923.904 10.892.261 65.024.549 1.393.163 -1.081.450
Zinsswaps 22.222.972 18.090.381 10.588.277 50.901.630 1.374.188 -1.043.498
Zinstermingeschäfte 4.976.882 1.168.109 - 6.144.991 14.501 -23.943
Zinssatzoptionen – Käufe 608.727 452.096 74.474 1.135.297 4.367 -
Zinssatzoptionen – Verkäufe
Börsengehandelte Produkte:
1.926.790 596.977 77.042 2.600.809 - -6.446
Zinsterminkontrakte (Futures) 2.473.013 1.616.341 152.468 4.241.822 107 -7.563
b) Wechselkurs- und Goldverträge
OTC-Produkte:
21.099.134 674.337 11.476 21.784.947 385.130 -439.363
Währungs- und Zinsswaps 1.127.016 239.109 4.849 1.370.974 46.317 -63.051
Devisentermingeschäfte 18.631.113 385.142 6.627 19.022.882 321.646 -355.565
Währungsoptionen – Käufe 615.587 23.961 - 639.548 16.350 -
Währungsoptionen – Verkäufe
Börsengehandelte Produkte:
686.358 26.125 - 712.483 - -20.354
Devisenterminkontrakte (Futures) 39.060 - - 39.060 817 -393
c) Wertpapierbezogene Geschäfte 185.665 25.616 - 211.281 33.560 -29.742
OTC-Produkte:
Aktien-/Index-Optionen – Käufe 27.010 24.063 - 51.073 25.004 -
Aktien-/Index-Optionen – Verkäufe
Börsengehandelte Produkte:
6.890 890 - 7.780 - -605
Aktien-/Index-Terminkontrakte 35.159 465 - 35.624 301 -1.057
Aktien-/Index-Optionen 116.606 198 - 116.804 8.255 -28.080
152 www.rzb.at