Geschäftsbericht 2002 - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Das Gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer Finanzprodukte stellt sich per 31. Dezember 2001
wie folgt dar:
in Tausend € Nominalbeträge Marktwerte
Restlaufzeit
bis 1 bis 5 über 5
1 Jahr Jahre Jahre Gesamt positive negative
Insgesamt 41.709.569 17.835.957 12.529.361 72.074.887 1.466.826 -1.028.342
a) Zinssatzverträge
OTC-Produkte:
27.068.524 17.366.450 12.490.621 56.925.596 1.137.035 -827.928
Zinsswaps 25.997.361 16.642.761 12.334.010 54.974.132 1.129.669 -817.879
Zinstermingeschäfte 890.857 - - 890.857 5.299 -5.323
Zinssatzoptionen – Käufe 83.754 348.796 41.819 474.369 787 -
Zinssatzoptionen – Verkäufe
Börsengehandelte Produkte:
81.573 296.693 53.092 431.359 - -4.686
Zinsterminkontrakte (Futures) 2.143 78.200 61.700 142.043 1.279 -
Zinssatzoptionen 12.836 - - 12.836 - -40
b) Wechselkurs- und Goldverträge
OTC-Produkte:
13.363.948 467.799 38.740 13.870.486 324.844 -194.116
Währungs- und Zinsswaps 1.361.172 289.797 38.740 1.689.709 83.452 -49.027
Devisentermingeschäfte 10.898.360 166.840 - 11.065.200 231.442 -136.332
Währungsoptionen – Käufe 505.642 5.193 - 510.835 9.949 -
Währungsoptionen – Verkäufe
Börsengehandelte Produkte:
595.335 5.969 - 601.304 - -8.756
Devisenterminkontrakte (Futures) 3.439 - - 3.439 1 -
c) Wertpapierbezogene Geschäfte
OTC-Produkte:
1.277.097 1.708 - 1.278.805 4.947 -6.299
Aktien-/Index-Optionen – Käufe 76.688 - - 76.688 96 -
Aktien-/Index-Optionen – Verkäufe
Börsengehandelte Produkte:
564.649 - - 564.649 - -33
Aktien-/Index-Terminkontrakte 42.620 1.708 - 44.328 388 -660
Aktien-/Index-Optionen 593.140 - - 593.140 1.049 -4.860
www.rzb.at
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