Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World FundsNotas a los estados financieros a 30 de junio de 2012Contratos de permuta financiera de rentabilidad total (continuación)AXA World Funds - Euro Inflation BondsContraparte Valor nominal Divisa Importe abonadopor el Subfondoa la contraparteImporte percibidopor el Subfondo de lacontraparteFecha detransacciónFecha devencimientoPlusvalía/(minusvalía) enEURBNPPARIBAS PABNPPARIBAS PA7,800,000 EUR Fixed rate1.47%9,800,000 USD USD CPI InflaIndexHCPIxt Infla Index 15/06/2012 15/06/2017 (33,993)Fixed rate 2.08% 15/06/2012 15/06/2017 59,38025,387AXA World Funds - Global Aggregate BondsContraparte Valor nominal Divisa Importe abonadopor el Subfondoa la contraparteImporte percibidopor el Subfondo de lacontraparteFecha detransacciónFecha devencimientoPlusvalía en EURJP MORGAN LN (100,000,000) USD Fixed rate 1% DJCDXNAIGS18 BD 20/03/2012 20/06/2017 723,338723,338AXA World Funds - Global Credit BondsContraparte Valor nominal Divisa Importe abonadopor el Subfondoa la contraparteImporte percibidopor el Subfondo de lacontraparteFecha detransacciónFecha devencimientominusvalía en USDJP MORGAN LN 400,000 EUR ITRAXXXOVERS17Fixed rate 5% 29/06/2012 20/06/2017 (37,382)JP MORGAN LN (1,500,000) USD Fixed rate 1% DJCDXNAIGS18 BD 20/03/2012 20/06/2017 (13,483)BNP LN (500,000) USD Fixed rate 1% ITRAXXAUSTRALIAS17 BD20/03/2012 20/06/2017 (20,232)UBS LN 1,000,000 USD DJCDXNAIGS18 Fixed rate 1% 28/06/2012 20/06/2017 (8,989)UBS LN 500,000 USD ITRAXXAUSTRALIASFixed rate 1% 29/06/2012 20/06/2017 (20,232)(100,318)AXA World Funds - Global Emerging Markets BondsContraparte Valor nominal Divisa Importe abonadopor el Subfondoa la contraparteImporte percibidopor el Subfondo de lacontraparteFecha detransacciónFecha devencimientoPlusvalía/(minusvalía) enUSDJP MORGAN LN (8,000,000) USD Fixed rate 1% XS0203685788-104 20/12/2011 20/03/2017 61,012UBS LN (5,000,000) USD Fixed rate 1% US715638AP79-004 20/06/2012 20/09/2017 (172,273)BNP 6,000,000 USD US195325BB02-349Fixed rate 1% 20/06/2012 20/09/2017 (155,524)(266,785)AXA World Funds - US High Yield BondsContraparte Valor nominal Divisa Importe abonadopor el Subfondoa la contraparteImporte percibidopor el Subfondo de lacontraparteFecha detransacciónFecha devencimientominusvalía en USDCITIBK LN 30,693,695 USD USD LIBOR 1M SWAP PA USHY BOND27/04/2010 28/09/2012 (186,311)(186,311)283