Econometria - Damodar N. Gujarati (1)

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228 Parte Uno Modelos de regresión uniecuacionales A propósito, observe que las tres ecuaciones anteriores también se escriben como û i 0 û i X 2i 0 (¿Por qué?) û i X 3i 0 lo cual muestra que las propiedades de los mínimos cuadrados se ajustan, es decir, que los residuos suman cero y que no están correlacionados con las variables explicativas X 2 y X 3 . Por cierto, observe que para obtener los estimadores de MCO del modelo de regresión lineal de k variables (7.4.20) se procede análogamente. Así, primero escribimos û 2 i (Y i − ˆβ 1 − ˆβ 2 X 2i −···− ˆβ k X ki ) 2 Diferenciamos esta expresión parcialmente respecto de cada incógnitas k, igualamos a cero las ecuaciones resultantes y reorganizamos para obtener las siguientes k ecuaciones normales con k incógnitas: Y i n ˆβ 1 + ˆβ 2 X 2i + ˆβ 3 X 3i +···+ ˆβ k X ki Y i X 2i ˆβ 1 X 2i + ˆβ 2 X 2 2i + ˆβ 3 X 2i X 3i +···+ ˆβ k X 2i X ki Y i X 3i ˆβ 1 X 3i + ˆβ 2 X 2i X 3i + ˆβ 3 X 2 3i +···+ ˆβ k X 3i X ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y i X ki ˆβ 1 X ki + ˆβ 2 X 2i X ki + ˆβ 3 X 3i X ki +···+ ˆβ k X 2 ki O, si cambiamos a letras minúsculas, estas ecuaciones se expresan como y i x 2i ˆβ 2 x 2 2i + ˆβ 3 x 2i x 3i +···+ ˆβ k x 2i x ki y i x 3i ˆβ 2 x 2i x 3i + ˆβ 3 x 2 3i +···+ ˆβ k x 3i x ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y i x ki ˆβ 2 x 2i x ki + ˆβ 3 x 3i x ki +···+ ˆβ k x 2 ki Debe observar, además, que el modelo de k variables satisface también estas ecuaciones: û i 0 û i X 2i û i X 3i ··· û i X ki 0
Capítulo 7 Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación 229 7A.2 Igualdad entre los coeficientes del PIBPC en las ecuaciones (7.3.5) y (7.6.2) Sea Y = MI, X 2 = PIBPC y X 3 = TAM, y al utilizar la forma de desviación, se tiene Ahora efectuamos la regresión en û 1 sobre û 2 para obtener: y i b 13 x 3i +û 1i (1) x 2i b 23 x 3i +û 2i (2) a 1 û 1i û 2i û 2 2i −0.0056 (para este ejemplo) (3) Observe que, en vista de que las û son residuos, sus valores medios son cero. Con (1) y (2), (3) se expresa como Expanda la expresión anterior y observe que a 1 (y i − b 13 x 3i )(x 2i − b 23 x 3i ) (x 2i − b 23 x 3i ) 2 (4) b 23 x 2i x 3i x 2 3i (5) y b 13 y i x 3i x 2 3i (6) Al hacer esas sustituciones en (4), obtenemos ˆβ 2 y i x 2i x 2 3i − y i x 3i x 2i x 3i x 2 2i x 2 3i − x 2i x 3i 2 (7.4.7) = −0.0056 (para este ejemplo) 7A.3 Derivación de la ecuación (7.4.19) Recuerde que que también se escribe como û i Y i − ˆβ 1 − ˆβ 2 X 2i − ˆβ 3 X 3i û i y i − ˆβ 2 x 2i − ˆβ 3 x 3i donde las letras minúsculas, como es usual, indican desviaciones respecto de los valores de la media. Ahora, û 2 i (û i û i ) û i (y i − ˆβ 2 x 2i − ˆβ 3 x 3i ) û i y i
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