Econometria - Damodar N. Gujarati (1)

Capítulo 12 Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? 461
TABLA 12.7
Determinantes del precio
interno del cobre en
Estados Unidos,
1951-1980
Año C G I L H A
1951 21.89 330.2 45.1 220.4 1 491.0 19.00
52 22.29 347.2 50.9 259.5 1 504.0 19.41
53 19.63 366.1 53.3 256.3 1 438.0 20.93
54 22.85 366.3 53.6 249.3 1 551.0 21.78
55 33.77 399.3 54.6 352.3 1 646.0 23.68
56 39.18 420.7 61.1 329.1 1 349.0 26.01
57 30.58 442.0 61.9 219.6 1 224.0 27.52
58 26.30 447.0 57.9 234.8 1 382.0 26.89
59 30.70 483.0 64.8 237.4 1 553.7 26.85
60 32.10 506.0 66.2 245.8 1 296.1 27.23
61 30.00 523.3 66.7 229.2 1 365.0 25.46
62 30.80 563.8 72.2 233.9 1 492.5 23.88
63 30.80 594.7 76.5 234.2 1 634.9 22.62
64 32.60 635.7 81.7 347.0 1 561.0 23.72
65 35.40 688.1 89.8 468.1 1 509.7 24.50
66 36.60 753.0 97.8 555.0 1 195.8 24.50
67 38.60 796.3 100.0 418.0 1 321.9 24.98
68 42.20 868.5 106.3 525.2 1 545.4 25.58
69 47.90 935.5 111.1 620.7 1 499.5 27.18
70 58.20 982.4 107.8 588.6 1 469.0 28.72
71 52.00 1 063.4 109.6 444.4 2 084.5 29.00
72 51.20 1 171.1 119.7 427.8 2 378.5 26.67
73 59.50 1 306.6 129.8 727.1 2 057.5 25.33
74 77.30 1 412.9 129.3 877.6 1 352.5 34.06
75 64.20 1 528.8 117.8 556.6 1 171.4 39.79
76 69.60 1 700.1 129.8 780.6 1 547.6 44.49
77 66.80 1 887.2 137.1 750.7 1 989.8 51.23
78 66.50 2 127.6 145.2 709.8 2 023.3 54.42
79 98.30 2 628.8 152.5 935.7 1 749.2 61.01
80 101.40 2 633.1 147.1 940.9 1 298.5 70.87
Nota: Gary R. Smith recopiló los datos de fuentes como American Metal Market, Metals Week y publicaciones del Departamento de
Comercio de Estados Unidos.
C promedio de doce meses del precio interno del cobre en Estados Unidos (centavos por libra).
G Producto Nacional Bruto anual (miles de millones).
I Índice promedio de doce meses de la producción industrial.
L Precio promedio de doce meses del cobre en la bolsa de metales de Londres (libras esterlinas).
H Número de casas construidas por año (miles de unidades).
A Precio promedio de doce meses del aluminio (centavos de dólar por libra).
12.27. Se proporcionan los datos de la tabla 12.8.
a) Verifique que el d de Durbin-Watson es igual a 0.4148.
b) ¿Hay correlación serial positiva en las perturbaciones?
c) De ser así, estime ρ mediante el
i) Método de Theil-Nagar.
ii) Procedimiento de dos pasos de Durbin.
iii) Método de Cochrane-Orcutt.
d ) Con el método de Theil-Nagar transforme los datos y efectúe la regresión con los
datos transformados.
e) ¿La regresión estimada en d) presenta autocorrelación? De ser así, ¿cómo se desharía
de ella?