pakiet ECTS - Matema.. - Uniwersytet Szczeciński

Nazwa przedmiotuElementy teorii ryzykaRodzaj zajęćwykłady/konwersatoriaSemestrVIIILiczba godzin w tygodniu2/2Prowadzący:dr Jolanta Ziemińska.Status przedmiotu w programie studiów:Przedmiot specjalizacyjny.Opis przedmiotu:Ekonomiczne podstawy ubezpieczeń: funkcja użyteczności – definicja i własności, funkcjaużyteczności von Neumanna-Morgensterna, ubezpieczenie i użyteczność, ubezpieczenie optymalne,minimalizacja wariancji niewypłaconych rat. Podstawowe modele strat przedsiębiorstwaubezpieczeniowego: model działalności ubezpieczeniowej uwzględniającej proces ryzyka, zmiennelosowe i ich rozkłady służące do opisu działalności ubezpieczeniowej, model ryzyka indywidualnego– ogólne założenia modelu, indywidualne modele zmiennych losowych wysokości szkód,aproksymacja rozkładu sumy zmiennych losowych, model ryzyka zagregowanego – ogólne założeniamodelu, zagregowany rozkład szkód, aproksymacja zagregowanego rozkładu szkód.Cele:Zapoznanie się z podstawami matematyki ubezpieczeń majątkowych.Metody nauczania:Wykłady i konwersatoria.Wymagana wiedza:Znajomość podstaw analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki..Pomoce dydaktyczne:Literatura przedmiotu.Forma egzaminu:Przedmiot kończy się egzaminem.Literatura:• A. Ostoja-Ostaszewski, Matematyka w ekonomii – metody i modele;• W. Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach – metody oceny;• W. Ronka-Chmielowiec, Ubezpieczenie – rynek i ryzyko;• W. Otto, Ubezpieczenia majatkowe, cz. I Teoria ryzyka;• W. Ostasiewicz, Modele aktuarialne;• S. Wieteska, Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego.20