Ergo Lebensversicherung AG: Geschäftsbericht 2017
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ERGO <strong>Lebensversicherung</strong> <strong>AG</strong> Jahresabschluss 55<br />

<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2017</strong><br />

Anhang<br />

Unterbliebene Abschreibungen auf Finanzinstrumente<br />

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht<br />

durchgeführt, sofern die Wertminderungen nur von vorübergehender<br />

Dauer sind. Dies betrifft folgende zu<br />

den Finanzanlagen des Direktbestandes gehörende Finanzinstrumente:<br />

Bilanzwert Zeitwert Bewertungsdifferenz<br />

Tsd. € Tsd. € Tsd. €<br />

Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche<br />

Wertpapiere 1.831.315 1.780.600 -50.716<br />

Andere Kapitalanlagen 20.595 19.805 -790<br />

Insgesamt 1.851.911 1.800.404 -51.506<br />

Bei Inhaberschuldverschreibungen wurden aufgrund<br />

des gemilderten Niederstwertprinzips Abschreibungen<br />

wegen nur vorübergehender Wertminderung nicht vorgenommen.<br />

Die Wertminderung ist bei Inhaberschuldverschreibungen<br />

nur von vorübergehender Dauer, weil<br />

der Buchwert einem dauerhaft beizulegenden Wert<br />

entspricht, der auf der Meinung einer Mehrzahl unabhängiger<br />

externer Analysten beruht (ME<strong>AG</strong>-Verfahren).<br />

Derivative Finanzinstrumente<br />

Art Bilanzposition Bilanzwert Zeitwert Nominalwert<br />

Tsd. € Tsd. € Tsd. €<br />

Swaps/Swaptions<br />

Swaptions Long<br />

Aktien, Anteile oder Aktien<br />

an Investmentvermögen und<br />

andere nicht festverzinsliche<br />

Wertpapiere 10.001 10.001 635.783<br />

Receiver Swaps 149.273 818.067<br />

10.001 159.273 1.453.850<br />

Vorkäufe<br />

Darlehen (Infrastruktur) - -2.820 79.379<br />

Darlehen - 68 9.700<br />

Devisentermingeschäfte<br />

USD-Termingeschäft 967 78.700<br />

Insgesamt 10.001 157.488 1.621.629<br />

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus derivativen<br />

Finanzinstrumenten beträgt 28.657 Tsd. €.<br />

Bewertungseinheiten<br />

Am Bilanzstichtag bestanden die in der nachfolgenden<br />

Tabelle aufgeführten Mikrosicherungsbeziehungen.<br />

Grundgeschäft Absicherungsgeschäft / Höhe Art des Risikos Methode zur Messung<br />

des abgesicherten Risikos<br />

der Effektivität<br />

Darlehen Receiver Swaps Zinsänderungsrisiko Dollar Offset<br />

Nominalvolumen: 818.067 Tsd. € Nominalvolumen: 818.067 Tsd. €<br />

Laufzeiten bis 2023 abgesichertes Risikovolumen: 0 Tsd. €<br />

Laufzeiten bis 2023<br />

USD-Forderung (sonstige) Devisentermingeschäft Währungskursrisiko Critical term match-<br />

Nominalvolumen: 94.502 Tsd. USD Nominalvolumen: 94.502 Tsd. USD Methode, Dollar Offset<br />

Laufzeit bis 2031 abgesichertes Risikovolumen: 967 Tsd. €<br />

Laufzeit bis 2031

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