Métodos numericos: ecuaciones diferenciales ordinarias
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El método de Adams—Bashforth se construye a partir del desarrollo<br />
Z 1<br />
yi+1 = yi + h<br />
0<br />
q(xi + sh)ds<br />
ÃZ 1 pX<br />
µ <br />
s + j − 1<br />
= yi + h<br />
∇<br />
0<br />
j<br />
j=0<br />
j !<br />
f(ti, yi)ds<br />
Ã<br />
pX<br />
= yi + h ∇ j Z 1 µ !<br />
s + j − 1<br />
f(ti, yi)<br />
ds<br />
j<br />
= yi + h<br />
j=0<br />
pX<br />
γj∇ j f(ti, yi),<br />
donde los coeficientes<br />
γ0 = 1,<br />
Z 1 µ <br />
s + j − 1<br />
γj =<br />
ds, j =1, 2, ..., p,<br />
0 j<br />
se calculan de forma directa. De hecho, los primeros coeficientes son<br />
j=0<br />
γ 1 γ 2 γ 3 γ 4 γ 5 γ 6<br />
1<br />
2<br />
5<br />
12<br />
3<br />
8<br />
251<br />
720<br />
0<br />
95<br />
288<br />
Además, el error local de truncamiento es de la forma<br />
19087<br />
60480<br />
ti+1 = −h p+2 γ p+1y p+2 (ti; t0, y0)+O(h p+3 ),<br />
<strong>Métodos</strong> multipaso<br />
por lo que es orden O(hp+2 ). Así, si buscamos un método de error global O(h3 ), necesitaremos que<br />
p =2,siendoelmétododelaforma<br />
µ<br />
yi+1 = yi + h f(ti, yi)+ 1<br />
2 ∇f(ti, yi)+ 5<br />
12 ∇2 <br />
f(ti, yi)<br />
µ<br />
= yi + h f(ti, yi)+ 1<br />
2 [f(ti, yi)+f(ti−1, yi−1)]<br />
+ 5<br />
12 [f(ti,<br />
<br />
yi) − 2f(ti−1, yi−1)+f(ti−2, yi−2)]<br />
= yi + 1<br />
12 h (23f(ti, yi) − 16f(ti−1, yi−1)+5f(ti−2, yi−2)) .<br />
Como vemos, al método de Adams—Bashforth le podemos aplicar el teorema de convergencia global,<br />
por lo que será convergente, al contrario de lo que ocurría con el primer ejemplo que estudiamos.<br />
3.4.2 <strong>Métodos</strong> de Adams—Moulton<br />
Los métodos de Adams—Moulton se obtienen de igual manera que los explícitos de Adams—Basfhforth,<br />
pero ahora tomando el polinomio interpolador en t = ti+1 + sh, conloque<br />
q ∗ µ <br />
s +1<br />
(t) = f(ti+1, yi+1)+s∇f(ti+1, yi+1)+ ∇<br />
2<br />
2 µ<br />
s + p − 1<br />
f(ti, yi)+... +<br />
p<br />
53<br />
<br />
∇ p f(ti+1, yi+1)