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El Mapa de Riesgos no pretende ser un inventario y cuadro
de mandos cuantitativo de todos los riesgos, sino que
va más allá, analizando la causalidad y posibles relaciones
de los mismos, evaluando la relevancia y el grado de control
de éstos, sirviendo de base para priorizar el desarrollo
de planes de mejora continuos.
De este modo, el objetivo es establecer un modelo de gestión
estratégica y dinámica de los riesgos en función de
su importancia relativa y atendiendo a sus causas. Para
ello, se trabaja en tres niveles de riesgos:
a. Riesgos extremos, entendiendo como tales los que pueden
afectar a la continuidad de negocio o dañar de
forma sensible la cuenta de resultados. Dichos riesgos
no se cuantifican sino que son inventariados y analizados
de manera que se puedan establecer medidas que
bien eviten su ocurrencia o bien mitiguen su impacto
en el caso que este riesgo pudiera producirse.
b. Riesgos de Nivel I, entendiendo como tales las grandes
tipologías de riesgos (riesgo de crédito, de mercado,
operacional, etc.). Sobre estos riesgos se establecen
una serie de métricas que tratan de cuantificar la exposición
y el grado de control y gestión de los mismos.
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c. Factores de riesgo, entendiendo como tales los distintos
subtipos de riesgo que influyen en los riesgos de la categoría
anterior. Para estos tipos de riesgo no sólo se
instaura una serie de métricas que evalúan la exposición
al mismo, si no que se busca su causalidad, analizando
tanto su impacto como su probabilidad de
ocurrencia, así como las medidas de control para mitigar
su riesgo residual.
Todo ello permite definir planes de mejora y sirve de herramienta
para la definición de estrategias.
II. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge por la posibilidad de incumplimiento
de una contrapartida de sus obligaciones financieras
contractuales originando pérdidas para la entidad de
crédito.
En la siguiente tabla se detalla la distribución por segmentos
de la exposición crediticia con clientes en términos de
EAD al 31 de diciembre de 2009 y 2008:
2009 2008
Millones de Euros EAD % EAD %
Corporativa 13.059 16% 16.786 20%
Empresas 31.634 39% 31.073 36%
Pymes, comercios y negocios 5.775 7% 5.470 6%
Autónomos 2.206 3% 2.254 3%
Particulares 25.638 32% 25.814 30%
Bancos, soberano y otros 2.055 3% 4.327 5%
Total 80.367 100% 85.724 100%
II.a Admisión de de riesgos
El proceso de admisión de riesgos en Banesto se estructura
en función de la segmentación del cliente y el nivel
de atribuciones pero manteniendo la adecuación de criterios
homogéneos para cada uno de ellos y compartiendo
objetivos comunes:
- Mantener una cartera de riesgos de calidad.
- Mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta a los clientes.
- Adecuar los procesos de admisión al perfil de riesgos del
cliente.
Para ello, Banesto cuenta con avanzados sistemas en los
que se combinan modelos de admisión automática y equipos
de analistas con un alto grado de experiencia en la
gestión del riesgo minorista, que constituyen el principal
valor del Banco. Banesto cuenta con un Centro de Análisis
de Riesgos (C.A.R.), compuesto por analistas altamente
especializados, estructurados por segmentos de negocio
(particulares, Pymes y Agro), quienes aseguran que las
operaciones cuentan con el estándar de calidad de riesgo
que el Banco exige, dotando asimismo a la Red de oficinas
de un asesoramiento personalizado en la tramitación de
las solicitudes de los clientes.
Para particulares, el Banco cuenta con avanzadas herramientas
automáticas de análisis de comportamiento (scores)
que incorporadas en los sistemas constituyen un
eficaz instrumento de evaluación y seguimiento del riesgo.
En la admisión de Pymes, el Banco dispone de un modelo
de Pérdida Esperada que ha permitido mejorar la gestión
de las operaciones por los analistas, así como la posibilidad
de adecuar las garantías necesarias a cada perfil de
cliente.