Bilancio 2006 2 6

ALLEGATO
Prospetto degli strumenti derivati di copertura
al 31 dicembre 2006
(valori in migliaia di euro)
Sottostanti
Tassi di interesse e titoli di debito Titoli di capitale e indici azionari Tassi di cambio Crediti Altri valori
Tipologia operazioni
Valore Fair Value Valore Fair Value Valore Fair Value Valore Fair Value Valore Fair Value
nozionale nozionale nozionale nozionale nozionale
Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg.
Derivati non quotati OTC
Derivati finanziari:
- opzioni vs terzi
acquisti CALL 28.218 351 -
vendite PUT 28.218 - 1.005
- opzioni vs gruppo
acquisti PUT (28.218) 1.005
vendite CALL (28.218) 351
- contratti a termine vs terzi
acquisti USD 234.505 4.442
vendite USD 3.003 - 66
- contratti a termine vs terzi
acquisti GBP 564 1 -
vendite GBP - - -
- contratti a termine vs gruppo
acquisti USD 3.003 66 -
vendite USD (234.025) 4.418 -
- contratti a termine vs gruppo
acquisti GBP - - -
vendite GBP (564) - 1
- collar su tassi 210.000 828
acquisti
vendite
- altri
acquisti
vendite
Totale 210.000 828 - - - - 6.486 5.841 5.865 - - - - - -
81
223