Årsredovisning 2008 - Euroland

SEB:s utlåning i Baltikum, jämfört med total utlåning 1)
Estland
Kreditförlustnivå, netto
Andel av utlåning, procent
Kvantifi ering av kreditrisken
36
30
24
18
12
6
0
Lettland Litauen
Miljarder euro % Miljarder euro % Miljarder euro %
30
25
20
15
10
5
0
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007
2008
2006 2007
2008
SEB Group
Nordics
Baltics
Germany
Tyskland
Baltikum
Norden & övriga
SEB-koncernen
2008
2007
2006
SEB:s metodik för kreditriskkvantifi ering bygger på koncernens modell
för ekonomiskt kapital. Metodiken är harmoniserad med kreditrisk delen
av Basel II och bygger på följande tre komponenter:
Probability of default (PD)
För varje riskklass estimerar SEB den ettåriga sannolikheten för fallissemang
på grundval av tio års intern statistik. PD-värdena estimeras
som genomsnitt över konjunkturcykeln och stäms av mot de sannolikheter
för fallissemang som de internationella ratinginstituten publicerar
för sina ratingskalor. För privatpersoner och små företag används en
scoring-metodik som fördelar lån av samma typ mellan riskmässigt homogena
pooler. Historiska data för fallissemang justeras i konservativ
riktning för att kunna estimera PD-värden för varje pool.
Statistisk analys bekräftar att SEB:s riskklasser historiskt har kunnat
differentiera kreditrisken, dvs. sämre riskklasser har haft högre fallissemangsfrekvens
än bättre riskklasser.
Exposure at default (EAD)
Exponeringens storlek i händelse av fallissemang mäts nominellt (vid
till exempel lån, obligationer och leasingavtal), som en procentandel av
30
25
20
15
10
5
0
36
30
24
18
12
6
0
30
25
20
15
10
5
0
Valutafördelning i de baltiska låneportföljerna
2008
36
30
24
18
12
6
0
Förvaltningsberättelse
SEB:s utlåning, miljarder euro
Total utlåning, miljarder euro
SEB: marknadsandel, %
1) Excluding leasingportföljer.
Procent Estland Lettland Litauen
Företag, inkl. Fastighetsförvaltning
Euro 69 83 64
Lokal valuta 29 15 32
US-dollar 2 2 4
Hushåll
Euro 79 85 63
Lokal valuta 21 13 37
US-dollar 0 2 0
utfäst belopp (räkningskrediter, remburser, garantier och andra åtaganden
utanför balansräkningen) och genom faktiska marknadsvärden
med ett påslag för framtida, tänkbar exponering (derivat och valutaterminer).
För derivatkontrakt, repor och värdepapperslån avses exponering
exklusive medräkningsbara säkerheter.
Loss given default (LGD)
Bedömning av hur mycket koncernen kan förlora av en utestående fordran
i händelse av fallissemang, bland annat med beaktande av ställda
säkerheter. Bedömningen baseras på intern och extern historisk erfarenhet
samt på omständigheterna i den givna transaktionen. LGD-estimaten
sätts på ett konservativt sätt för att avspegla förhållandet vid en
konjunkturnedgång.
Portföljmodell
Dessa komponenter (PD, EAD och LGD) kombineras och används i en
portföljmodell som vid beräkningarna beaktar diversifi eringseffekter
mellan branscher och geografi ska regioner liksom koncentrationer till
enskilda stora kunder.
SEB ÅRSREDOVISNING 2008 43