HfB- Druckformatvorlage - Frankfurt School of Finance & Management
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Abkürzungsverzeichnis<br />
p Europäische Put-Option (Preis)<br />
pdo Europäische Down-and-Out Put-Option (Preis)<br />
pmin Europäische Put-Option auf das Minimum von zwei Basiswerten (Preis)<br />
PR Partizipationsrate<br />
PDCP Predetermined Cash Pay<strong>of</strong>f (Auszahlung bei Knock-Out)<br />
PV Present Value (Barwert)<br />
rf Risik<strong>of</strong>reier Zinssatz<br />
RCB Reverse Convertible Bond<br />
ROPZ Reverse Outperformance-Zertifikat<br />
RSZ Reverse Sprint-Zertifikat<br />
S Basiswert<br />
S(x) Preis des Basiswertes zum Zeitpunkt x<br />
SZ Sprint-Zertifikat<br />
t Beliebiger Zeitpunkt<br />
T Gesamtlaufzeit oder Ende der Laufzeit<br />
TARCB Two Asset Reverse Convertible Bond<br />
ZB Zerobond<br />
Δ Delta<br />
e Eulersche Zahl (2,718282…)<br />
ρ Korrelationskoeffizient<br />
σ Volatilität<br />
<strong>Frankfurt</strong> <strong>School</strong> <strong>of</strong> <strong>Finance</strong> & <strong>Management</strong><br />
Working Paper No. 82<br />
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