HfB- Druckformatvorlage - Frankfurt School of Finance & Management
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Abbildungsverzeichnis<br />
ABBILDUNGSVERZEICHNIS<br />
Abb.1 Gewinn- / Verlustpr<strong>of</strong>il einer Call-Option S. 16<br />
Abb.2 Gewinn- / Verlustpr<strong>of</strong>il einer Put-Option S. 16<br />
Abb.3 Rendite-Risiko Pr<strong>of</strong>il eines DAX-Discountzertifikats S. 25<br />
Abb.4 Auszahlungspr<strong>of</strong>il eines Discountzertifikats S. 26<br />
Abb.5 Rendite-Risiko Pr<strong>of</strong>il der XYZ-Aktienanleihe S. 39<br />
Abb.6 Einfluss der Korrelation auf den Discount des CTDZ S. 55<br />
Abb.7 Einfluss der Einzelvolatilität auf den Discount des CTDZ S. 58<br />
Abb.8 Auszahlungspr<strong>of</strong>il des Bonus-Zertifikats am Laufzeitende S. 62<br />
Abb.9 Szenarioanalyse des Bonus-Zertifikats S. 62<br />
Abb.10 Gesamt-Renditepr<strong>of</strong>il des Sprint-Zertifikats am Laufzeitende S. 69<br />
Abb.11 Auszahlungspr<strong>of</strong>il Sprint-Zertifikat am Laufzeitende S. 71<br />
Abb.12 Gesamt-Renditepr<strong>of</strong>il des OPZ am Laufzeitende S. 75<br />
<strong>Frankfurt</strong> <strong>School</strong> <strong>of</strong> <strong>Finance</strong> & <strong>Management</strong><br />
Working Paper No. 82<br />
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