HfB- Druckformatvorlage - Frankfurt School of Finance & Management
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Anhang<br />
ANHANG<br />
Die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung<br />
Die folgende Approximation für die kumulierte Normalverteilungsfunktion N(x) liefert Ergebnisse<br />
mit einer Genauigkeit von 6 Nachkommastellen.<br />
wobei:<br />
N(x) = exp(-z 2 1<br />
/2)dz<br />
(2π) ∫ x<br />
- ∞<br />
N(x) = 1- n(x) (a1k + a2k 2 + a3k 3 + a4k 4 + a5k 5 ) falls x ≥ 0<br />
1 - N(-x) falls x < 0<br />
k =<br />
1<br />
1 + 0,2316419 x<br />
a 1 = 0,319381530<br />
a 2 = -0,356563782<br />
a 3 = 1,781477937<br />
a 4 = -1,821255978<br />
a 5 = 1,330274429<br />
1<br />
n(x) = e -x2 /2<br />
(2π) ½<br />
<strong>Frankfurt</strong> <strong>School</strong> <strong>of</strong> <strong>Finance</strong> & <strong>Management</strong><br />
Working Paper No. 82<br />
74
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