buch.041116.pdf - PDF-Format
buch.041116.pdf - PDF-Format
buch.041116.pdf - PDF-Format
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1.2. ANALYSE UNIVARIATER DATEN 53<br />
Exkurs: Differentialquotient<br />
Der Differenzenquotient<br />
f(x) − f(x0)<br />
x − x0<br />
gibt die Steigung der Sekante durch die Punkte (x, f(x)) und (x0, f(x0))<br />
an. Der Differentialquotient<br />
f(x) − f(x0)<br />
lim<br />
x→x0 x − x0<br />
gibt die Steigung des Funktionsgraphen an der Stelle x0 an.<br />
Grob gilt also für die Funktion F (x) — statt x → x0 soll ein Intervall um<br />
x betrachtet werden mit h → 0:<br />
= F (x + h) − F (x − h)<br />
F (x) − F (x0)<br />
x − x0<br />
= F (x + h) − F (x − h)<br />
x + h − (x − h)<br />
=<br />
2h<br />
P (X ≤ x + h) − P (X ≤ x − h)<br />
2h<br />
= P (x − h < X < x + h)<br />
2h<br />
Für jeden Wert von h muß die Wahrscheinlichkeit, daß die Zufallsvariable sich<br />
in dem Intervall der Größe 2h um x ∈ R realisiert, abgeschätzt werden, das heißt,<br />
es muß gezählt werden, es wurden Realisationen von X, die Xi, beobachtet:<br />
ˆP (x − h < X < x + h) = 1/n · (Anzahl der Xi in (x − h, x + h))<br />
Daraus ergibt sich:<br />
ˆfX(x) = 1<br />
2hn · (Anzahl der Xi in (x − h, x + h))<br />
Diese Funktion läßt sich auch kompakter folgendermaßen schreiben:<br />
mit dem sogenannten Kern<br />
ˆfX(x) = 1<br />
n<br />
w(x) =<br />
n 1<br />
h w<br />
<br />
x −<br />
<br />
Xi<br />
h<br />
i=1<br />
1/2 für |x| < 1<br />
0 sonst<br />
⋆