Jahresbericht 2007 - FGE - RWTH Aachen University

und Ausgleichsenergiemarktpreise und der Lastcharakteristik.
Die einzelnen Preiskomponenten Basispreis, Strukturierungs-
und Risikozuschlag (siehe 2.1) sind in Bild 6
aufgeschlüsselt. Dabei errechnet sich der Strukturierungszuschlag
als Differenz des vom Verfahren ermittelten
Erwartungswerts der Beschaffungskosten und
des Basispreises, der durch die Beschaffung am
Terminmarkt bestimmt wird. Der Erwartungswert der
Beschaffungskosten spiegelt somit die Summe der
Handelsmengen am Termin-, Spot- und Ausgleichsmarkt
ohne Betrachtung von Risiken wider.
Verteilungs- Zwangsmenge 50 %
dichte
Zwangsmenge 0 %
Zwangsmenge 100 %
schlechteste Szenarien
Kosten
Bild 5: Verteilungsdichtefunktion der Beschaffungskosten
für unterschiedliche Zwangsmengen
Das Risiko ergibt sich zum einen aus der Abweichung
der tatsächlichen Kundenlast vom prognostizierten
Lastprofil und zum anderen durch Preisrisiken, die durch
einen Risikozuschlag erfasst werden. Durch die Simulation
einer Vielzahl an Last- und Preisszenarien kann mit
Hilfe des entwickelten Verfahrens der Risikozuschlag
bestimmt werden.
Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse, dass neben
einer Bestimmung der Beschaffungskosten eine
Quantifizierung des Risikos bzw. der Chance bei
stochastischer Betrachtung von Last und Preisen
möglich ist.
Spezifische
Kosten
worst-case
most-likely
case
best-case
Risikozuschlag
Strukturierungszuschlag
Basispreis
Bild 6: Quantifizierung von Strukturierungs- und
Risikozuschlag
5 Zusammenfassung und Ausblick
STUDIENBEISPIELE
Im liberalisierten Strommarkt erfordert eine faire
Angebotserstellung für Großkunden eine individuelle
Ermittlung der Beschaffungskosten. Dabei ist der
Basispreis zuzüglich von Strukturierungs- und Risikozuschlägen
zu Grunde zu legen.
Am Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft
wurde deshalb in Zusammenarbeit mit KELAG
ein Verfahren entwickelt, das eine stochastische
Preiskalkulation für Stromkunden ermöglicht und
Handelsentscheidungen an den Märkten für elektrische
Energie durch Verwendung unterschiedlicher Strategien
ermittelt. Durch Berücksichtigung einer Vielzahl an
Last- und Preisszenarien ist eine Quantifizierung der
Beschaffungskosten unter Risikogesichtspunkten
möglich.
Eine mögliche Anwendung des Verfahrens ist die
Untersuchung von Portfolioeffekten durch die Nutzung
von Synergien bei einer Strombeschaffung für die
Gesamtheit von unterschiedlich strukturierten Kundenprofilen
[2].
6 Literatur
[1] Hartmann, T.; Blaesig, B.; Padberg, U.; Egger, H.;
Schwaninger, T.
Vertriebsportfoliomanagment
Jahresbericht 2006, ABEV Bd. 109, Klinkenberg
Verlag, Aachen 2006
[2] Schwaninger, T.
Zur Berücksichtigung des Portfolioeffektes bei der
Preisgestaltung für Großkunden in der Elektrizitätswirtschaft
Dissertation TU Graz 2006
[3] Blaesig, B.
Methoden des Risikomanagements in der Stromerzeugungs-
und Handelsplanung
Dissertation RWTH Aachen 2007
IAEW – FGE – JAHRESBERICHT 2007 107