Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Goldman Sachs Funds, plc<br />
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund<br />
Estado de las inversiones (sin auditar) (continuación)<br />
A 30 de junio de 2011<br />
Valor<br />
Tipo de interés anual Fecha de razonable Activo<br />
Nominal Descripción según cupón (a) vencimiento (b) EUR neto (%)<br />
Efectos comerciales — (continuación)<br />
21.300.000 Matchpoint Finance 1,260% 28/07/2011 21.278.507 0,16<br />
34.400.000 Matchpoint Finance 1,400% 02/08/2011 34.357.244 0,26<br />
75.500.000 Matchpoint Finance 1,415% 11/08/2011 75.378.341 0,57<br />
130.000.000 Nationwide Building Society 1,365% 08/09/2011 129.659.833 0,98<br />
5.000.000 Regency Assets 1,149% 07/07/2011 4.999.043 0,04<br />
30.000.000 Regency Assets 1,149% 07/07/2011 29.994.255 0,23<br />
41.508.000 Regency Assets 1,179% 12/07/2011 41.493.048 0,31<br />
125.000.000 Regency Assets 1,179% 12/07/2011 124.954.972 0,95<br />
24.915.000 Regency Assets 1,199% 18/07/2011 24.900.896 0,19<br />
43.000.000 Regency Assets 1,198% 25/07/2011 42.965.660 0,33<br />
35.901.000 Sheffield Receivables 1,220% 07/07/2011 35.893.702 0,27<br />
13.316.000 Sheffield Receivables 1,249% 11/07/2011 13.311.379 0,10<br />
80.095.000 Sheffield Receivables 1,229% 19/07/2011 80.045.795 0,61<br />
200.000.000 Société Générale 1,364% 10/08/2011 199.696.871 1,52<br />
79.500.000 Stadshypotek AB 1,296% 17/08/2011 79.365.518 0,60<br />
220.000.000 Svenska Handelsbanken AB 1,296% 11/08/2011 219.675.355 1,66<br />
150.000.000 Svenska Handelsbanken AB 1,439% 26/10/2011 149.298.297 1,13<br />
50.055.000 Thames Asset Global Securitisation 1,229% 18/07/2011 50.025.957 0,38<br />
200.000.000 The Sumitomo Trust & Bank 1,335% 15/08/2011 199.666.168 1,51<br />
TOTAL EFECTOS COMERCIALES 4.263.164.025 32,35<br />
Pactos de recompra tripartitos<br />
820.000.000 BNP Paribas (d) 1,100% 01/07/2011 820.000.000 6,22<br />
236.400.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Pacto de recompra (e) 1,150% 01/07/2011 236.400.000 1,79<br />
130.000.000 Goldman Sachs International Pacto de recompra (c)(e) 0,850% 01/07/2011 130.000.000 0,99<br />
820.000.000 Royal Bank of Scotland Pacto de recompra (d) 1,110% 01/07/2011 820.000.000 6,23<br />
265.000.000 Société Générale Pacto de recompra (d) 1,200% 01/07/2011 265.000.000 2,01<br />
TOTAL PACTOS DE RECOMPRA TRIPARTITOS 2.271.400.000 17,24<br />
TOTAL VALORES MOBILIARIOS EXCEPTO LOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN<br />
EN UNA BOLSA DE VALORES OFICIAL O NEGOCIADOS EN UN MERCADO REGULADO 7.917.774.257 60,09<br />
Depósitos<br />
Depósitos a plazo<br />
200.000.000 Banco Santander SA 0,990% 02/11/2011 200.000.000 1,52<br />
200.000.000 BNP Paribas 1,000% 01/07/2011 200.000.000 1,52<br />
380.000.000 Bred Banque Populaire 1,750% 01/07/2011 380.000.000 2,88<br />
210.000.000 Calyon 1,450% 01/07/2011 210.000.000 1,59<br />
650.100.000 Citibank Inc 1,680% 01/07/2011 650.100.000 4,94<br />
600.000.000 Deutsche Bank 1,150% 01/07/2011 600.000.000 4,55<br />
225.000.000 HSBC Bank Plc 0,750% 01/07/2011 225.000.000 1,71<br />
425.000.000 ING Bank NV 1,600% 01/07/2011 425.000.000 3,23<br />
430.000.000 Intesa Sanpaolo Spa 2,000% 01/07/2011 430.000.000 3,26<br />
165.000.000 Rabobank International 1,000% 01/07/2011 165.000.000 1,25<br />
330.000.000 Société Générale 1,780% 01/07/2011 330.000.000 2,50<br />
TOTAL DEPÓSITOS A PLAZO 3.815.100.000 28,95<br />
TOTAL DEPÓSITOS 3.815.100.000 28,95<br />
TOTAL VALORES DE INVERSIÓN 12.875.768.045 97,72<br />
Valor razonable<br />
Activo<br />
TOTAL DE INVERSIONES EUR neto (%)<br />
Total Bonos del Estado 286.681.090 2,18<br />
Total obligaciones de interés variable 856.212.698 6,50<br />
Total certificados de depósito 1.383.210.232 10,50<br />
Total efectos comerciales 4.263.164.025 32,35<br />
Total pactos de recompra tripartitos 2.271.400.000 17,24<br />
Total depósitos a plazo 3.815.100.000 28,95<br />
Otros activos y pasivos 301.977.319 2,28<br />
ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A TITULARES DE ACCIONES PARTICIPATIVAS REEMBOLSABLES 13.177.745.364 100,00<br />
(a)<br />
(b)<br />
(c)<br />
(d)<br />
(e)<br />
Los tipos de interés representan bien el tipo de interés anual indicado según cupón, la rentabilidad anualizada descontada en la fecha de adquisición de los<br />
títulos descontados, o, en el caso de los títulos de interés variable, el tipo vigente que se basará en los índices de los tipos de interés aplicables.<br />
Las fechas de vencimiento representan bien la fecha indicada en el título, o la siguiente fecha actualizada de interés para los títulos de interés variable, o la<br />
fecha preestablecida para ese tipo de títulos.<br />
Parte relacionada con Goldman Sachs Funds, plc.<br />
El agente de garantía tripartito es Euroclear.<br />
El agente de garantía tripartito es Bank of New York Mellon.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.<br />
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