Informe y cuentas anuales 2006 - Caja España-Duero

Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Sociedades Dependientes
Composición del saldo. Saldos acreedores
La composición de los saldos de este capítulo del pasivo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005
adjuntos, atendiendo al área geográfica donde se encuentra localizado el riesgo, la clase de contraparte y el tipo de instrumento
financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:
Miles de Euros
2006 2005
Por áreas geográficas
España
245
245
1.623
1.623
Por clases de contrapartes
Otros sectores residentes
245
245
1.623
1.623
Por tipos de instrumentos
Derivados negociados en mercados organizados
245
245
1.623
1.623
Derivados financieros de negociación
A continuación se presenta un desglose, por clases de derivados, del valor razonable de los derivados de negociación del Grupo, así
como su valor nocional (importe en base al cual se calculan los pagos y cobros futuros de estos derivados) al 31 de diciembre de 2006
y 2005:
Opciones sobre valores
Permutas financieras sobre tipos
de interés (IRS´s)
2006
Saldos Deudores Saldos Acreedores
Valor
Nocional
Valor
Razonable
Razonable
Nocional
-
111
-
1.102.407
-
245
-
13.671
111
1.102.407
245
Miles de Euros
13.671
2005
Saldos Deudores Saldos Acreedores
Valor
Nocional
Valor
Razonable
Razonable
Nocional
-
599
-
22.613
116
1.507
706.196
30.053
599
22.613
1.623
736.249
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 el Grupo tenía registrados como opciones sobre valores, a su valor razonable, los compromisos
asumidos como consecuencia de garantizar a partícipes de determinados Fondos de Inversión que el valor liquidativo de sus
participaciones a una cierta fecha no será inferior a un importe fijado.
El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Grupo, ya que la posición neta en estos
instrumentos financieros resulta de la compensación y / o combinación de los mismos.
104 5.2 cuentas anuales