amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Bond Global
Wertpapierbestand zum
104
Anzahl nennwert
Luxemburg
30/06/11
1,500,000,000 JPY(P)/KRW(C)OTC - 11.8 - 07.10.11 PUT
1,500,000,000 JPY(P)/KRW(C)OTC - 11.8 - 10.10.11 PUT
60,000,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 89.0 - 08.07.11 CALL
30,000,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 95.0 - 27.07.11 CALL
Negative Positionen
Derivative Instrumente
Optionen
Deutschland
-1,050 3MO EURO EURIBOR - 98.375 - 19.09.11 CALL
-1,050 3MO EURO EURIBOR - 98.5 - 20.09.11 CALL
Luxemburg
-10,000,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.33 - 28.11.11 CALL
-12,000,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.37 - 06.02.12 CALL
-8,000,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.38 - 08.02.12 CALL
-10,000,000 EUR(P)/CHF(C)OTC - 1.13 - 28.11.11 PUT
-12,000,000 EUR(P)/CHF(C)OTC - 1.17 - 06.02.12 PUT
-8,000,000 EUR(P)/CHF(C)OTC - 1.18 - 08.02.12 PUT
-1,500,000,000 JPY(C)/KRW(P)OTC - 15.5 - 07.10.11 CALL
-1,500,000,000 JPY(C)/KRW(P)OTC - 15.5 - 10.10.11 CALL
Gesamtwertpapierbestand
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Marktwert
USD
49,544
24,771
24,771
1
-
-1,266,927
-1,266,927
-1,266,927
-152,234
57,088
-209,322
-1,114,693
% des NIW
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.27
-0.27
-0.27
-0.03
0.01
-0.04
-0.24
-42,287 -0.01
-45,317 -0.01
-25,584 -0.01
-149,112 -0.03
-420,818 -0.09
-313,109 -0.07
-59,233 -0.01
-59,233 -0.01
800,775,967 172.01