amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG
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Amundi Funds Absolute VaR 2(EUR)<br />
Anzahl der Kontrakte<br />
Kauf/Verkauf<br />
-103<br />
-90<br />
2<br />
-204<br />
-1<br />
-44<br />
-1<br />
167<br />
-144<br />
-37<br />
-223<br />
Amundi Funds Absolute VaR 2(USD)<br />
Anzahl der Kontrakte<br />
Kauf/Verkauf<br />
-8<br />
-12<br />
-15<br />
-5<br />
18<br />
-15<br />
-6<br />
-30<br />
Bezeichnung<br />
EURO BOBL<br />
EURO BUND<br />
EURO FX<br />
EURO SCHATZ<br />
EURO-BTP FUTURE<br />
LONG GILT<br />
MINI JGB 10Y BOND<br />
US LONG BOND<br />
US 10 YR NOTE FUTURE<br />
US 2 YR NOTE FUTURE<br />
US 5 YR NOTE FUTURE<br />
Bezeichnung<br />
EURO BOBL<br />
EURO BUND<br />
EURO SCHATZ<br />
LONG GILT<br />
US LONG BOND<br />
US 10 YR NOTE FUTURE<br />
US 2 YR NOTE FUTURE<br />
US 5 YR NOTE FUTURE<br />
Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf USD 52,127.11.<br />
Amundi Funds Absolute VaR 4(EUR)<br />
Fälligkeitsdatum<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
Fälligkeitsdatum<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
0911<br />
Währung<br />
EUR<br />
EUR<br />
USD<br />
EUR<br />
EUR<br />
GBP<br />
JPY<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
Währung<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
GBP<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
Anzahl der Kontrakte Bezeichnung<br />
Fälligkeits- Währung Gesamtbetrag in EUR<br />
Kauf/Verkauf<br />
datum<br />
-90 EURO BOBL<br />
0911 EUR<br />
-10,492,200.00<br />
-26 EURO BUND<br />
0911 EUR<br />
-3,262,480.00<br />
-99 EURO SCHATZ<br />
0911 EUR<br />
-10,648,935.00<br />
-3 EURO STOXX 50<br />
0911 EUR<br />
-85,110.00<br />
-52 FOOTSIE 100<br />
0911 GBP<br />
-3,395,360.17<br />
-73 LONG GILT<br />
0911 GBP<br />
-9,715,010.24<br />
18 NASDAQ 100 E-MINI<br />
0911 USD<br />
574,445.63<br />
27 NIKKEI 225 (SGX)<br />
0911 JPY<br />
1,131,630.48<br />
-51 S&P 500 EMINI<br />
0911 USD<br />
-2,309,747.56<br />
12 TOPIX INDEX<br />
0911 JPY<br />
870,613.09<br />
159 US LONG BOND<br />
0911 USD<br />
13,447,856.67<br />
-56 US 10 YR NOTE FUTURE<br />
0911 USD<br />
-4,721,867.78<br />
14 US 2 YR NOTE FUTURE<br />
0911 USD<br />
2,117,869.90<br />
-436 US 5 YR NOTE FUTURE<br />
0911 USD<br />
-35,823,361.04<br />
Total :<br />
Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 332,661.93.<br />
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/2011<br />
Gesamtbetrag in EUR<br />
Zum 30. Juni 2011 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 110,869.86.<br />
-12,007,740.00<br />
-11,293,200.00<br />
249,818.95<br />
-21,941,220.00<br />
-107,780.00<br />
-5,854,160.90<br />
-120,522.78<br />
14,171,272.03<br />
-12,149,705.64<br />
-5,597,626.73<br />
-18,333,313.19<br />
Total :<br />
Gesamtbetrag in USD<br />
-1,352,188.10<br />
-2,183,126.14<br />
-2,339,296.73<br />
-964,747.10<br />
2,207,250.00<br />
-1,833,750.00<br />
-1,315,968.72<br />
-3,573,750.00<br />
Total :<br />
Nicht realisiert Gewinn/Verlust in<br />
in EUR<br />
59,690.00<br />
-40,660.00<br />
5,276.41<br />
-10,855.00<br />
-440.00<br />
-3,621.06<br />
153.73<br />
-186,840.49<br />
99,471.86<br />
8,246.29<br />
-41,291.60<br />
-110,869.86<br />
Nicht realisiert Gewinn/Verlust in<br />
in USD<br />
-4,755.51<br />
-10,438.92<br />
-4,567.03<br />
-2,568.81<br />
-31,500.00<br />
10,328.13<br />
-2,062.47<br />
-6,562.50<br />
-52,127.11<br />
Nicht realisiert Gewinn/Verlust in<br />
in EUR<br />
-36,900.00<br />
-15,600.00<br />
-20,790.00<br />
-2,120.00<br />
-85,798.13<br />
-25,867.89<br />
16,499.64<br />
41,506.57<br />
-50,565.58<br />
38,227.04<br />
-225,330.48<br />
84,793.25<br />
3,319.26<br />
-54,035.61<br />
-332,661.93<br />
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