DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Investa
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (gem. § 28b Abs. 3 DerivateV)
DAX (RI)
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . % 7,906
größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . % 18,863
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag . . . . . . . % 11,841
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage
Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien
Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Bei
der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum
Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).
Marktschlüssel
Terminbörsen
EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Stück Käufe Verkäufe
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.
in 1000 Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
per 30.09.2011
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,219851 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,868596 = EUR 1
US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,352590 = EUR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft
abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch
andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Fußnoten
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 489 347 886,70.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Aktien
Aareal Bank Right (DE000A1KRLB4) . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 1 000 000
adidas (DE0005003404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000
Bilfinger Berger (DE0005909006) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 100 000
Commerzbank (DE0008032004) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 000 000 2 000 000
Deutsche Bank Right (DE000A1E8H87) . . . . . . . . . . Stück 2 000 000
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . Stück 500 000
Freenet (DE000A0Z2ZZ5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 300 000
Fresenius SE Pref. (DE0005785638) . . . . . . . . . . . . Stück 600 000
Hamburger Hafen & Logistik A (DE000A0S8488) . . Stück 82 300 200 000
Stück Käufe Verkäufe
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.
in 1000 Zugänge Abgänge
HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 900 000
Hochtief (DE0006070006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 550 000 550 000
K+S (DE0007162000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 701 355 1 101 355
Koninklijke Philips Electronics (NL0000009538) . . . . Stück 850 000 1 350 000
Metro Ord. (DE0007257503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 100 000
Porsche Automobil Holding Right on Pref.
(DE000A1KRRB1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 100 000
RWE Ord. (DE0007037129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 95 000 1 095 000
Salzgitter (DE0006202005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000
SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9) . . . . . . . . . Stück 350 000
Symrise (DE000SYM9999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 600 000
Total (FR0000120271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000
TUI Reg. (DE000TUAG000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 771 089 771 089