62 Jahresbericht <strong>DWS</strong> Eurovesta Vermögensaufstellung zum 30.09.2011 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 543 325 181,21 96,29 Aktien ABB Reg. (CH0012221716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 562 114 1 909 831 1 347 717 CHF 15,6900 7 230 037,65 1,28 Nestlé Reg. (CH0038863350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 640 751 742 249 301 498 CHF 49,8100 26 163 693,20 4,64 Sulzer Reg. (new) (CH0038388911) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 52 377 52 377 105 000 CHF 95,9000 4 117 678,55 0,73 The Swatch Group (CH0012255151) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 31 022 51 330 70 308 CHF 303,6000 7 720 843,94 1,37 Novo-Nordisk B (DK0060102614) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 104 653 104 653 DKK 554,0000 7 791 020,84 1,38 adidas Reg. (DE000A1EWWW0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 232 847 358 833 125 986 EUR 44,9500 10 466 472,65 1,85 Alcatel-Lucent (FR0000130007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 193 643 2 592 022 1 398 379 EUR 2,2310 2 663 017,53 0,47 Allianz SE (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 131 385 170 545 239 160 EUR 69,7100 9 158 848,35 1,62 BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 163 136 424 906 261 770 EUR 45,9950 7 503 440,32 1,33 Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 242 109 099 227 857 EUR 41,5050 8 311 044,21 1,47 BMW Ord. (DE0005190003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 216 433 376 457 160 024 EUR 49,0000 10 605 217,00 1,88 Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007) . . . . Stück 248 853 181 147 EUR 28,5800 7 112 218,74 1,26 Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 211 796 331 796 EUR 43,7800 4 378 000,00 0,78 Daimler Reg. (DE0007100000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 273 366 432 797 159 431 EUR 33,3450 9 115 389,27 1,62 Essilor International (FR0000121667) 3) . . . . . . . . . . . . . . Stück 174 363 64 363 110 000 EUR 53,8300 9 385 960,29 1,66 Fortum (FI0009007132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 398 955 150 387 351 432 EUR 17,7600 7 085 440,80 1,26 Fresenius SE (DE0005785604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 962 150 962 EUR 66,2000 9 993 684,40 1,77 Galp Energia SGPS (PTGAL0AM0009) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 386 125 386 125 EUR 13,5400 5 228 132,50 0,93 Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) . . . . . . . . . . . . . . Stück 158 654 279 917 121 263 EUR 45,6450 7 241 761,83 1,28 Henkel Pref. (DE0006048432) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 303 200 380 805 77 605 EUR 39,2300 11 894 536,00 2,11 ING Groep CVA (NL0000303600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 462 099 2 327 108 3 065 009 EUR 5,4110 13 322 417,69 2,36 Koninklijke DSM (NL0000009827) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 302 081 343 255 41 174 EUR 32,6250 9 855 392,63 1,75 Lenzing (AT0000644505) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 81 755 81 755 EUR 72,6600 5 940 318,30 1,05 Linde (DE0006483001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 170 233 170 233 EUR 101,6000 17 295 672,80 3,07 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 146 090 146 090 EUR 98,4100 14 376 716,90 2,55 MAN Ord. (DE0005937007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 113 662 233 559 119 897 EUR 59,2000 6 728 790,40 1,19 Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038) . . . . . Stück 50 000 279 077 229 077 EUR 35,7850 1 789 250,00 0,32 Repsol YPF (ES0173516115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 737 597 852 458 114 861 EUR 19,8300 14 626 548,51 2,59 Safran (FR0000073272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 290 000 429 345 139 345 EUR 23,5200 6 820 800,00 1,21 Saipem (IT0000068525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 449 948 461 058 311 110 EUR 26,4900 11 919 122,52 2,11 Sampo Bear. A (FI0009003305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 377 978 956 478 579 EUR 18,9900 9 502 159,23 1,68 SAP (DE0007164600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 290 000 289 706 224 706 EUR 37,9650 11 009 850,00 1,95 Schneider Electric (FR0000121972) 3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 212 297 381 110 168 813 EUR 40,3550 8 567 245,44 1,52 SES Cl.A FDR (LU0088087324) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 440 000 511 040 71 040 EUR 17,6600 7 770 400,00 1,38 Siemens Reg. (DE0007236101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 175 794 229 794 154 000 EUR 67,4200 11 852 031,48 2,10 Telefonica (ES0178430E18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 334 390 874 223 1 139 833 EUR 14,2800 4 775 089,20 0,85 VINCI (FR0000125486) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 216 078 394 242 578 164 EUR 32,0050 6 915 576,39 1,23 Aggreko (GB00B4WQ2Z29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 469 084 469 084 GBP 16,3500 8 829 793,60 1,56 Ashmore (GB00B132NW22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 627 668 1 905 167 277 499 GBP 3,2790 6 144 540,58 1,09 BG Group (GB0008762899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 180 160 1 422 556 242 396 GBP 12,2800 16 684 816,42 2,96 British American Tobacco (BAT) (GB0002875804) . . . . . . Stück 352 264 552 264 900 000 GBP 27,3850 11 106 140,99 1,97 GlaxoSmithkline (GB0009252882) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 753 891 753 891 GBP 13,2268 11 480 052,61 2,03 HSBC Holdings (GB0005405286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 594 314 6 462 987 4 868 673 GBP 4,9200 9 030 694,22 1,60 Legal & General Group (GB0005603997) . . . . . . . . . . . . . Stück 10 741 096 10 741 096 GBP 0,9708 12 005 449,76 2,13 Old Mutual (GB0007389926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 000 6 283 719 2 283 719 GBP 1,0360 4 770 917,66 0,85 Rio Tinto (GB0007188757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 141 700 272 926 831 226 GBP 28,8850 4 712 207,40 0,84 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29) . . . . . . . . . . . . Stück 959 759 1 809 759 850 000 GBP 19,8900 21 977 543,66 3,90 Scottish and Southern Energy (GB0007908733) . . . . . . . Stück 298 716 298 716 GBP 12,8200 4 408 884,13 0,78 Standard Chartered (GB0004082847) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 354 816 691 666 336 850 GBP 12,9200 5 277 738,70 0,94 Vodafone Group (GB00B16GWD56) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 954 230 22 816 859 10 862 629 GBP 1,6560 22 791 038,50 4,04 Xstrata (GB0031411001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000 375 541 1 975 541 GBP 8,2010 8 497 506,32 1,51 DnB NOR A (NO0010031479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 253 753 1 478 557 224 804 NOK 58,6000 9 307 948,31 1,65 Subsea 7 (LU0075646355) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 93 037 100 000 606 963 NOK 112,6000 1 327 206,35 0,24 Yara International (NO0010208051) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 191 195 270 303 279 108 NOK 240,4000 5 823 114,85 1,03 Atlas Copco A (Free) (SE0000101032) 3) . . . . . . . . . . . . . Stück 665 211 1 205 239 540 028 SEK 123,7000 8 880 194,62 1,57 Nordea Bank (SE0000427361) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 463 862 2 505 932 1 042 070 SEK 56,2500 8 886 198,83 1,57 Zertifikate <strong>DWS</strong> GO UK Best Picks TR Index Certificate (DE000<strong>DWS</strong>0J62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 251 000 99 000 EUR 53,4750 13 422 225,00 2,38 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . . . . . . . . . Stück 97 581 293 564 195 983 CHF 146,6000 11 727 149,14 2,08 Summe Wertpapiervermögen 543 325 181,21 96,29
<strong>DWS</strong> Eurovesta Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 22 946 244,62 4,07 Bankguthaben 22 946 244,62 4,07 Depotbank (täglich fällig) Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 20 693 872,98 % 100 20 693 872,98 3,67 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 2 409 488,48 % 100 1 975 231,79 0,35 US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 374 856,59 % 100 277 139,85 0,05 Sonstige Vermögensgegenstände 1 227 515,36 0,22 Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 15 192,71 % 100 15 192,71 0,00 Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 403 278,70 % 100 403 278,70 0,07 Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 808 055,63 % 100 808 055,63 0,14 Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 988,32 % 100 988,32 0,00 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 65 313,82 % 100 65 313,82 0,01 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -2 499 600,87 -0,44 EUR - Kredite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -2 499 600,87 % 100 -2 499 600,87 -0,44 Sonstige Verbindlichkeiten -672 441,05 -0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -671 946,88 % 100 -671 946,88 -0,12 Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -494,17 % 100 -494,17 0,00 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -142 848,93 % 100 -142 848,93 -0,03 Fondsvermögen 564 249 364,16 100,00 Anteilwert 71,32 Umlaufende Anteile 7 912 063,335 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (gem. § 28b Abs. 3 DerivateV) MSCI Europe in EUR Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 DerivateV) kleinster potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . % 6,895 größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . % 13,774 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag . . . . . . . % 10,306 Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an. Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode). Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.09.2011 Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,219851 = EUR 1 Dänische Kronen . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 7,441613 = EUR 1 Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,868596 = EUR 1 Norwegische Kronen . . . . . . . . . . . . . NOK 7,893246 = EUR 1 Schwedische Kronen . . . . . . . . . . . . . SEK 9,266306 = EUR 1 US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,352590 = EUR 1 63
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