DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG
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<strong>DWS</strong> Akkumula<br />
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (gem. § 28b Abs. 3 DerivateV)<br />
MSCI Equities The World Index_EUR_TR<br />
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 DerivateV)<br />
kleinster potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . % 5,832<br />
größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . % 9,834<br />
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag . . . . . . . % 8,057<br />
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage<br />
Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien<br />
Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Bei<br />
der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.<br />
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,6, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum<br />
Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).<br />
Marktschlüssel<br />
Terminbörsen<br />
EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)<br />
Devisenkurse (in Mengennotiz)<br />
per 30.09.2011<br />
Australische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . AUD 1,387791 = EUR 1<br />
Brasilianische Real . . . . . . . . . . . . . . . BRL 2,492147 = EUR 1<br />
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 1,410337 = EUR 1<br />
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,219851 = EUR 1<br />
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,868596 = EUR 1<br />
Hongkong Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 10,539165 = EUR 1<br />
Japanische Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 103,769902 = EUR 1<br />
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . KRW 1 597,544080 = EUR 1<br />
Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 1,754873 = EUR 1<br />
Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 2,515726 = EUR 1<br />
Taiwanesische Dollar . . . . . . . . . . . . . TWD 41,242574 = EUR 1<br />
US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,352590 = EUR 1<br />
Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . . ZAR 10,816808 = EUR 1<br />
Erläuterungen zur Bewertung<br />
Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.<br />
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft<br />
abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch<br />
andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.<br />
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.<br />
Fußnoten<br />
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 423 040 967,66.<br />
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