Rechenschaftsbericht

Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Instrument Anzahl Währung Deckung Variation Margin In % des
Kontrakte in USD in USD Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.11 46 USD 5'709'031 16'573 0.00
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.11 35 USD 4'194'805 10'391 0.00
US LONG BOND FUTURE 22.03.11 8 USD 1'018'250 7'500 0.00
16'631'117 34'463 0.01
Instrument Nominal Währung Deckung Wiederbeschaffungswert In % des
in USD in USD Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps
CS/DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN REC 3.75000% 08-20.05.15 1'000'000 USD 1'000'000 39'555 0.01
Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen
1'000'000 39'555 0.01
Instrument Kontrakt- Tageskurs Wiederbeschaffungswert In % des
grösse Basiswert in USD Vermögens
Optionen auf Devisen
EUR/USD PUT 1.29000 22.12.10 2'550'000 0.01282 42'548 0.01
USD/CHF PUT 0.95000 03.12.10 2'130'000 0.00029 611 0.00
USD/CHF PUT 0.93000 03.12.10 2'690'000 0.00003 90 0.00
USD/KRW CALL 1200.00000 24.12.10 –1'210'000 0.00882 –10'670 0.00
USD/CHF PUT 0.95000 03.12.10 –2'130'000 0.00029 –611 0.00
USD/KRW CALL 1150.00000 24.12.10 1'210'000 0.02147 25'975 0.01
57'943 0.02
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit Wiederbeschaffungswert In % des
Währung Betrag Währung Betrag in USD Vermögens
Devisentermingeschäfte
BRL 9'381'515 USD 5'507'200 02.12.2010 52'514 0.01
USD 1'380'000 BRL 2'354'280 02.12.2010 –11'153 0.00
USD 1'460'000 BRL 2'489'300 02.12.2010 –12'648 0.00
BRL 2'522'150 USD 1'460'000 02.12.2010 –6'452 0.00
BRL 2'522'150 USD 1'460'000 02.12.2010 –6'452 0.00
USD 790'000 BRL 1'359'590 02.12.2010 505 0.00
USD 440'000 BRL 759'880 02.12.2010 1'816 0.00
USD 4'357'200 BRL 7'568'456 02.12.2010 43'321 0.01
CHF 654'875 USD 680'000 03.12.2010 22'954 0.01
USD 830'000 CHF 799'332 03.12.2010 –28'017 –0.01
USD 2'723'947 MXN 35'000'000 07.12.2010 80'118 0.02
USD 707'580 THB 22'310'000 07.12.2010 30'342 0.01
USD 707'580 THB 22'310'000 07.12.2010 30'342 0.01
USD 757'828 THB 23'911'000 07.12.2010 33'048 0.01
USD 229'317 HUF 51'000'000 07.12.2010 5'931 0.00
USD 2'518'324 PLN 8'040'000 07.12.2010 76'908 0.02
BRL 420'000 USD 233'593 07.12.2010 –10'471 0.00
BRL 3'300'000 USD 1'843'712 07.12.2010 –73'933 –0.02
BRL 2'465'000 USD 1'377'865 07.12.2010 –54'557 –0.01
USD 581'625 MXN 7'660'000 07.12.2010 32'065 0.01
PHP 45'950'000 USD 1'011'446 07.12.2010 –32'529 –0.01
USD 2'140'436 PHP 97'240'000 07.12.2010 68'838 0.02
USD 2'659'257 RUB 82'300'000 07.12.2010 –47'404 –0.01
CLP 365'000'000 USD 727'817 07.12.2010 –20'496 0.00
USD 1'800'697 TRY 2'790'000 07.12.2010 49'174 0.01
USD 2'699'320 MXN 35'905'000 07.12.2010 177'249 0.04
USD 860'188 HUF 195'710'000 07.12.2010 42'564 0.01
ZAR 2'310'000 USD 307'189 07.12.2010 –18'380 0.00
BRL 2'639'150 USD 1'474'431 07.12.2010 –59'191 –0.01
USD 664'302 THB 20'790'000 07.12.2010 23'345 0.01
USD 1'057'291 INR 50'400'000 07.12.2010 40'526 0.01
USD 208'402 KRW 251'332'800 07.12.2010 8'371 0.00
USD 261'842 THB 8'170'000 07.12.2010 8'387 0.00
USD 1'349'932 KRW 1'629'300'300 07.12.2010 55'328 0.01
PEN 1'800'000 USD 645'277 07.12.2010 9'953 0.00
USD 327'542 TRY 500'000 07.12.2010 3'977 0.00
USD 127'935 BRL 223'118 07.12.2010 1'720 0.00
USD 210'283 BRL 366'833 07.12.2010 2'885 0.00
CLP 255'000'000 USD 510'766 07.12.2010 –12'027 0.00
USD 838'045 TRY 1'260'000 07.12.2010 –2'619 0.00
118