Rechenschaftsbericht

Ausserbilanzgeschäft
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
– Devisentermin long USD 89'448'665.21
– Devisentermin short USD –79'888'273.95
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
– Devisentermingeschäfte USD 79'888'273.95
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 1'016'689'036
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Instrument Währung Käufe/ Verkäufe/
Kontrakte Kontrakte
Optionen/Warrants auf Zinsinstrumente
90 DAY EURO DOLLAR FUTURE PUT 98.75000 13.09.10 USD 0 566
Instrument Währung Käufe/ Verkäufe/
Kontrakte Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.10 USD 51 0
US LONG BOND FUTURE 22.03.10 USD 58 58
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.10 USD 80 23
US LONG BOND FUTURE 21.09.10 USD 25 25
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.09.10 USD 74 74
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Instrument Währung Käufe/ Verkäufe/
Kontrakte Kontrakte
Optionen/Warrants auf Zinsinstrumente
90 DAY EURO DOLLAR FUTURE PUT 98.25000 13.09.10 USD 566 0
Instrument Währung Käufe/ Verkäufe/
Kontrakte Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.10 USD 0 15
US LONG BOND FUTURE 22.03.10 USD 61 147
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.10 USD 25 25
US LONG BOND FUTURE 21.06.10 USD 31 31
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.10 USD 70 70
US LONG BOND FUTURE 21.09.10 USD 83 83
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.10 USD 30 30
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.10 USD 33 33
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.10 USD 76 76
US LONG BOND FUTURE 21.12.10 USD 86 86
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.11 USD 46 0
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.11 USD 35 0
US LONG BOND FUTURE 22.03.11 USD 8 0
Instrument Währung Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps
CS/DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN REC 3.75000% 08-20.05.15 USD 1'000'000
CS/DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN REC 3.75000% 08-20.05.15 USD 1'800'000
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen
Instrument Käufe Verkäufe
Optionen auf Devisen
USD/BRL PUT 1.67000 14.01.10 0 2'140'000
USD/BRL PUT 1.67000 14.01.10 2'140'000 0
USD/BRL PUT 1.67000 03.02.10 0 2'110'000
EUR/USD PUT 1.42100 05.01.10 2'930'000 2'930'000
USD/JPY CALL 92.00000 04.06.10 1'295'000 1'295'000
EUR/USD PUT 1.30000 26.05.10 2'040'000 2'040'000
GBP/USD CALL 1.56000 13.05.10 1'475'000 1'475'000
USD/JPY CALL 92.00000 04.06.10 1'295'000 1'295'000
EUR/CHF CALL 1.40750 04.08.10 1'490'000 1'490'000
EUR/CHF PUT 1.41500 05.08.10 2'795'000 2'795'000
EUR/CHF PUT 1.40750 04.08.10 1'490'000 1'490'000
EUR/CHF PUT 1.41500 05.08.10 2'795'000 2'795'000
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