Rechenschaftsbericht

Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond High Yield (USD)
Instrument Nominal Währung Deckung Wiederbeschaffungswert in % des
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps
in USD in USD Vermögens
DB/SMURFIT KAPPA CDS REC 7.15000% 08-20.09.13 35'000 EUR 0 3'674 0.00
DB/SMURFIT KAPPA CDS PAYER DEFAULT 08-20.09.13 35'000 EUR
Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen
0 3'674 0.00
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit Wiederbeschaffungswert in % des
Währung Betrag Währung Betrag in USD Vermögens
Devisentermingeschäfte
USD 53'238 AUD 54'500 15.12.2010 -1'074 0.00
USD 1'110'728 EUR 800'900 15.12.2010 -68'367 -0.02
USD 35'511 EUR 25'600 15.12.2010 -2'193 0.00
USD 1'151'613 EUR 830'500 15.12.2010 -70'728 -0.02
USD 185'871 EUR 132'500 15.12.2010 -13'424 0.00
USD 103'153 EUR 73'400 15.12.2010 -7'623 0.00
USD 95'331 EUR 68'500 15.12.2010 -6'180 0.00
USD 108'043 EUR 78'400 15.12.2010 -6'006 0.00
USD 1'928 EUR 1'400 15.12.2010 -106 0.00
USD 429'001 EUR 317'700 15.12.2010 -15'519 0.00
USD 433'104 EUR 317'800 15.12.2010 -19'492 -0.01
USD 104'902 EUR 77'200 15.12.2010 -4'427 0.00
USD 69'060 EUR 51'600 15.12.2010 -1'903 0.00
USD 23'259 EUR 17'400 15.12.2010 -613 0.00
USD 292'728 EUR 224'800 15.12.2010 -153 0.00
USD 371'267 GBP 231'900 15.12.2010 -10'167 0.00
USD 111'572 GBP 69'700 15.12.2010 -3'040 0.00
USD 127'922 GBP 80'500 15.12.2010 -2'573 0.00
USD 306'073 GBP 193'100 15.12.2010 -5'390 0.00
EUR 786'400 USD 1'090'473 15.12.2010 66'998 0.02
EUR 408'600 USD 566'618 15.12.2010 34'837 0.01
EUR 174'800 USD 242'458 15.12.2010 14'961 0.00
EUR 748'100 USD 1'037'413 15.12.2010 63'783 0.02
EUR 518'600 USD 719'101 15.12.2010 44'159 0.01
EUR 63'700 USD 88'354 15.12.2010 5'450 0.00
EUR 425'300 USD 589'861 15.12.2010 36'346 0.01
EUR 122'500 USD 169'873 15.12.2010 10'443 0.00
EUR 5'538'100 USD 7'678'742 15.12.2010 471'072 0.14
EUR 74'000 USD 102'762 15.12.2010 6'453 0.00
GBP 353'000 USD 565'259 15.12.2010 15'591 0.00
GBP 94'700 USD 151'640 15.12.2010 4'180 0.00
GBP 122'000 USD 195'294 15.12.2010 5'324 0.00
GBP 176'900 USD 283'242 15.12.2010 7'785 0.00
GBP 202'400 USD 324'306 15.12.2010 9'142 0.00
GBP 38'800 USD 62'136 15.12.2010 1'720 0.00
EUR 186'200 USD 264'629 15.12.2010 22'297 0.01
CAD 65'000 USD 64'948 15.12.2010 1'686 0.00
GBP 154'500 USD 249'046 15.12.2010 8'470 0.00
EUR 132'600 USD 183'571 15.12.2010 10'996 0.00
EUR 70'700 USD 97'432 15.12.2010 5'418 0.00
EUR 16'200 USD 22'147 15.12.2010 1'063 0.00
EUR 49'700 USD 67'868 15.12.2010 3'185 0.00
AUD 109'300 USD 106'254 15.12.2010 1'641 0.00
EUR 215'200 USD 290'027 15.12.2010 9'949 0.00
EUR 178'800 USD 243'635 15.12.2010 10'931 0.00
204
634'902 0.19