Rechenschaftsbericht

Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD)
Instrument Anzahl Währung Deckung Wiederbeschaffungswert In % des
Kontrakte in USD in USD Vermögens
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets
BANK OF AMERICA CORP CALL WARRANT 30.79000 09-28.10.18 81'932 USD 2'522'686 180'250 0.03
JPMORGAN CHASE & CO CALL WARRANT 42.42000 09-28.10.18 41'500 USD 1'760'430 524'145 0.08
TOWER SEMICONDUCTOR CALL WARRANTS 1.70000 10-30.06.15 283'305 USD 481'619 226'190 0.03
Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen
4'764'735 930'586 0.14
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit Wiederbeschaffungswert In % des
Währung Betrag Währung Betrag in USD Vermögens
Devisentermingeschäfte
CHF 250'000 USD 248'247 03.12.2010 –2'582 0.00
EUR 7'180'000 USD 9'213'017 03.12.2010 –133'489 –0.02
HKD 25'000'000 USD 3'216'965 03.12.2010 –2'358 0.00
JPY 311'000'000 USD 3'704'983 03.12.2010 –7'579 0.00
GBP 1'760'000 USD 2'720'467 03.12.2010 –20'454 0.00
JPY 93'000'000 USD 1'093'925 03.12.2010 –16'263 0.00
EUR 800'000 USD 1'019'360 03.12.2010 –22'033 0.00
HKD 7'000'000 USD 902'004 03.12.2010 593 0.00
USD 255'187 CHF 250'000 03.12.2010 –5'187 0.00
GBP 950'000 USD 1'498'585 03.12.2010 19'110 0.00
HKD 4'000'000 USD 515'717 03.12.2010 625 0.00
EUR 700'000 USD 941'360 03.12.2010 30'141 0.00
GBP 535'000 USD 847'815 03.12.2010 14'637 0.00
HKD 6'000'000 USD 773'694 03.12.2010 1'057 0.00
CHF 483'000 USD 501'959 03.12.2010 17'357 0.00
EUR 800'000 USD 1'124'527 03.12.2010 83'133 0.01
USD 1'247'541 EUR 900'000 03.12.2010 –75'973 –0.01
USD 542'341 JPY 44'000'000 03.12.2010 –17'091 0.00
GBP 900'000 USD 1'448'284 03.12.2010 46'676 0.01
EUR 750'000 USD 1'022'348 03.12.2010 46'041 0.01
HKD 6'500'000 USD 838'261 03.12.2010 1'237 0.00
USD 708'010 JPY 57'000'000 03.12.2010 –27'573 0.00
EUR 825'000 USD 1'092'545 03.12.2010 18'608 0.00
GBP 316'000 USD 490'021 03.12.2010 –2'099 0.00
CAD 706'000 USD 687'038 03.12.2010 –322 0.00
ZAR 4'300'000 USD 557'067 23.12.2010 –47'292 –0.01
EUR 550'000 USD 678'260 27.12.2010 –37'503 –0.01
EUR 200'000 USD 247'980 29.12.2010 –12'278 0.00
ZAR 4'200'000 USD 532'758 03.01.2011 –56'643 –0.01
EUR 1'200'000 USD 1'471'428 03.01.2011 –90'019 –0.01
KRW 1'143'000'000 USD 1'000'000 04.01.2011 14'397 0.00
EUR 650'000 USD 822'673 10.01.2011 –23'027 0.00
EUR 1'050'000 USD 1'339'706 18.01.2011 –26'261 0.00
SGD 970'000 USD 706'637 18.01.2011 –27'233 0.00
HKD 40'660'000 USD 5'224'654 20.01.2011 –12'176 0.00
CAD 11'950'000 USD 11'513'234 20.01.2011 –107'649 –0.02
GBP 13'245'000 USD 20'870'504 20.01.2011 251'605 0.04
SGD 4'775'000 USD 3'632'505 20.01.2011 19'781 0.00
JPY 1'495'095'000 USD 18'146'493 20.01.2011 296'355 0.04
EUR 46'665'000 USD 64'455'051 20.01.2011 3'749'908 0.54
CHF 4'440'000 USD 4'621'529 20.01.2011 166'210 0.02
AUD 5'935'000 USD 5'643'942 20.01.2011 –10'465 0.00
JPY 112'800'000 USD 1'388'248 20.01.2011 41'508 0.01
HKD 12'400'000 USD 1'597'938 20.01.2011 871 0.00
JPY 21'000'000 USD 260'384 20.01.2011 9'661 0.00
AUD 872'000 USD 861'287 20.01.2011 30'503 0.00
EUR 1'600'000 USD 2'225'326 20.01.2011 143'928 0.02
AUD 300'000 USD 300'712 20.01.2011 14'891 0.00
EUR 500'000 USD 684'190 20.01.2011 33'757 0.00
USD 1'924'968 GBP 1'200'000 20.01.2011 –724'968 0.00
EUR 1'000'000 USD 1'356'600 20.01.2011 55'737 0.01
USD 490'678 GBP 307'000 20.01.2011 –183'678 0.00
USD 674'840 USD 666'000 20.01.2011 –8'840 0.00
HKD 2'185'000 USD 281'888 20.01.2011 469 0.00
USD 818'404 CAD 836'000 20.01.2011 17'596 0.00
USD 1'127'774 JPY 94'000'000 20.01.2011 961'277 0.02
USD 312'592 CAD 320'000 20.01.2011 7'408 0.00
HKD 3'836'000 USD 494'885 20.01.2011 824 0.00
EUR 500'000 USD 682'850 20.01.2011 32'417 0.00
SGD 495'000 USD 378'575 20.01.2011 4'062 0.00
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