MÃ©thodes de Monte Carlo appliquÃ©es au pricing d ... - Maths-fi.com

More documents

Recommendations

Info

5.3. Calcul de la charge en capital pour le risque opérationnelGraphique 5.5. Impact du paramètre ρ sur la charge en capitalCode GAUSS 5.6 – Simulation de ϑ 1 et ϑ 2 avec une copule Normale (ζ 1 ∼ LN (µ 1 , σ 1 ), ζ 2 ∼LN (µ 2 , σ 2 ), N 1 ∼ P (λ 1 ) et N 2 ∼ P (λ 2 )) –/***> rndCopulaRiskOp***/proc (1) = rndCopulaRiskOp(mu1,sigma1,lambda1,mu2,sigma2,lambda2,rho,ns);local vartheta1,vartheta2,N1,N2,i,u1,u2,vartheta;vartheta1 = zeros(ns,1);vartheta2 = zeros(ns,1);N1 = rndp(ns,1,lambda1);N2 = rndp(ns,1,lambda2);i = 1;do until i > ns;if N1[i] /= 0;vartheta1[i] = sumc(_rndLN(mu1,sigma1,N1[i],1));endif;if N2[i] /= 0;vartheta2[i] = sumc(_rndLN(mu2,sigma2,N2[i],1));endif;i = i + 1;endo;74
5.3. Calcul de la charge en capital pour le risque opérationnel{u1,u2} = rndCopulaNormal2(rho,ns);vartheta = rndCopulaEmpiricalQuantile(u1~u2,vartheta1~vartheta2);retp(vartheta);endp;proc (1) = _rndLN(mu,sigma,r,c);local u;u = exp(mu + sigma * rndn(r,c));retp(u);endp;75
Page 3:
Table des matières1 Simulation d
Page 6 and 7:
1.1. Générateurs congruentiels li
Page 8 and 9:
1.2. Tests d’uniformitéqu’en d
Page 10 and 11:
1.2. Tests d’uniformitéCes valeu
Page 12:
1.3. Autres types de générateursL
Page 15 and 16:
2Simulation d’une loi non uniform
Page 17 and 18:
2.2. Méthode des transformations2.
Page 19 and 20:
2.2. Méthode des transformationsmi
Page 21 and 22:
2.3. Le cas des distributions discr
Page 23 and 24:
2.3. Le cas des distributions discr
Page 25 and 26:
2.4. La méthode des mélanges disc
Page 27 and 28: 2.5. Simulation par acceptation-rej
Page 33 and 34: 3Méthodes de Monte Carlo appliqué
Page 35 and 36: 3.2. Variables de contrôleSi v g c
Page 37 and 38: 3.2. Variables de contrôleSi l’o
Page 39 and 40: 3.3. Échantillonnage d’importanc
Page 47 and 48: 3.4. Stratificationil peut être in
Page 49 and 50: 4Utilisation des copules pour la si
Page 51 and 52: 4.2. La méthode des distributionsC
Page 53 and 54: 4.2. La méthode des distributionsC
Page 55 and 56: 4.3. La méthode des distributions
Page 61 and 62: 4.5. La méthode des quantiles empi
Page 63 and 64: 5Méthodes de Monte Carlo appliqué
Page 65 and 66: 5.1. Le problème de l’agrégatio
Page 67 and 68: 5.2. Différentes méthodes de cons
Page 75 and 76: 5.3. Calcul de la charge en capital
Page 77: 5.3. Calcul de la charge en capital
Page 81 and 82: Bibliographie[1] Bouyé, E., V. Dur
show all

MÃ©thodes de Monte Carlo appliquÃ©es au pricing d ... - Maths-fi.com

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?