MÃ©thodes de Monte Carlo appliquÃ©es au pricing d ... - Maths-fi.com

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5.3. Calcul de la charge en capital pour le risque opérationnelGraphique 5.5. Impact du paramètre ρ sur la charge en capitalCode GAUSS 5.6 – Simulation de ϑ 1 et ϑ 2 avec une copule Normale (ζ 1 ∼ LN (µ 1 , σ 1 ), ζ 2 ∼LN (µ 2 , σ 2 ), N 1 ∼ P (λ 1 ) et N 2 ∼ P (λ 2 )) –/***> rndCopulaRiskOp***/proc (1) = rndCopulaRiskOp(mu1,sigma1,lambda1,mu2,sigma2,lambda2,rho,ns);local vartheta1,vartheta2,N1,N2,i,u1,u2,vartheta;vartheta1 = zeros(ns,1);vartheta2 = zeros(ns,1);N1 = rndp(ns,1,lambda1);N2 = rndp(ns,1,lambda2);i = 1;do until i > ns;if N1[i] /= 0;vartheta1[i] = sumc(_rndLN(mu1,sigma1,N1[i],1));endif;if N2[i] /= 0;vartheta2[i] = sumc(_rndLN(mu2,sigma2,N2[i],1));endif;i = i + 1;endo;74
5.3. Calcul de la charge en capital pour le risque opérationnel{u1,u2} = rndCopulaNormal2(rho,ns);vartheta = rndCopulaEmpiricalQuantile(u1~u2,vartheta1~vartheta2);retp(vartheta);endp;proc (1) = _rndLN(mu,sigma,r,c);local u;u = exp(mu + sigma * rndn(r,c));retp(u);endp;75
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Table des matières1 Simulation d
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1.1. Générateurs congruentiels li
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1.2. Tests d’uniformitéqu’en d
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1.2. Tests d’uniformitéCes valeu
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1.3. Autres types de générateursL
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2Simulation d’une loi non uniform
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2.2. Méthode des transformations2.
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2.2. Méthode des transformationsmi
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2.3. Le cas des distributions discr
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2.3. Le cas des distributions discr
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2.4. La méthode des mélanges disc
Page 27 and 28: 2.5. Simulation par acceptation-rej
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Page 35 and 36: 3.2. Variables de contrôleSi v g c
Page 37 and 38: 3.2. Variables de contrôleSi l’o
Page 39 and 40: 3.3. Échantillonnage d’importanc
Page 47 and 48: 3.4. Stratificationil peut être in
Page 49 and 50: 4Utilisation des copules pour la si
Page 51 and 52: 4.2. La méthode des distributionsC
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Page 55 and 56: 4.3. La méthode des distributions
Page 61 and 62: 4.5. La méthode des quantiles empi
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Page 65 and 66: 5.1. Le problème de l’agrégatio
Page 67 and 68: 5.2. Différentes méthodes de cons
Page 75 and 76: 5.3. Calcul de la charge en capital
Page 77: 5.3. Calcul de la charge en capital
Page 81 and 82: Bibliographie[1] Bouyé, E., V. Dur
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