Geschäftsbericht AHBR 2001 - Corealcredit Bank AG

Maßnahmen zur Minimierung des Ausfallrisikos
im traditionellen Kreditgeschäft
setzen an der Bewertung der Sicherheiten
an. So verwenden wir ein EDV-gestütztes
Objektscoring, das verschiedene Kriterien
(z. B. Vermarktungsfähigkeit, Kostensicherheit,
Objektdaten) differenziert berücksichtigt.
Des Weiteren setzt die Bank im inund
ausländischen Immobilienkreditgeschäft
ein EDV-gestütztes Privat- und
Firmenkundenscoring ein, das den Kunden
aufgrund von unterschiedlichen Bonitätsmerkmalen
ein Rating zuweist. Kundenscoring,
Objektscoring und der gewichtete
Beleihungswert werden in einer Ratingskala
zusammengefasst und geben das
Gesamtrisiko der entsprechenden Finanzierung
wieder. Weiterhin nimmt das
Kreditrisikomanagement in Abgrenzung zu
den Finanzierungsbereichen die Aufgabe
wahr, vor der Kreditentscheidung eine Stellungnahme
sowie ein Votum zu Krediten
bestimmter Größenordnung abzugeben.
Die strengen Maßstäbe, die wir bei der
Hypothekenvergabe und -überwachung
ansetzen, zeigen sich nicht zuletzt in der
sehr guten Qualität des Hypothekendeckungsstocks,
die durch die führenden
internationalen Ratingagenturen Standard
& Poor’s (AAA), Fitch (AA+) und Moody’s
(Aa2) für die Hypothekenpfandbriefe der
AHBR bestätigt wird.
Mit dem Instrument der Gefährdungspotenzialanalyse
(GPA) haben wir ein Risikofrüherkennungssystem
etabliert, das uns
einen umfassenden Überblick über Gefährdungsindikatoren
in unserem Kreditbestand
bietet. Ziel der GPA ist es, den Umfang
und die Höhe einzelner gefährdeter
Kreditengagements zu erfassen und dadurch
die Risiken des Gesamtkreditportfolios
zu messen. Auf Einzelkreditebene
werden hierdurch alle relevanten Risikofaktoren
frühzeitig erkannt, überwacht und gesteuert.
Um den Besonderheiten des Bauträgergeschäfts
Rechnung zu tragen, wurde eigens
ein Bauträgermodul entwickelt, um Risiken
in der Objektentstehungsphase hinsichtlich
der Kostenentwicklung und des Vermarktungsfortschritts
frühzeitig zu erkennen
und gegebenenfalls reagieren zu können.
Die Testphase wurde im Geschäftsjahr
2001 abgeschlossen; die Einführung in den
Marktbereichen ist für das Geschäftsjahr
2002 geplant. Darüber hinaus werden weitere
spezielle Teilportfolios, wie zum Beispiel
laufende Projektfinanzierungen, einer
risikoorientierten Analyse unterzogen.
Die Überwachung und Steuerung der
Portfoliorisiken auf aggregierter Ebene
erfolgt mittels des Analyseinstrumentariums
„Portfoliostrukturanalyse“ (PSA).
Damit werden übergreifende strukturelle
Entwicklungen und die aktuellen Ausprägungen
der Portfolioverteilung nach
unterschiedlichen Kriterien (u. a. Regionen,
Objektnutzung, Größenklasse, Zusagejahre)
festgestellt. Den Bestands- bzw. Neugeschäftszahlen
werden dabei bestimmte
Risikokennziffern gegenübergestellt. Damit
sind wir zeitnah in der Lage, Portfoliooptimierungen
in die Wege zu leiten und frühzeitig
z. B. auf die Bildung von Klumpenrisiken
zu reagieren. Bei dieser regelmäßig
durchgeführten Analyse kommen wir zu
dem Ergebnis, dass sich das Risiko auf vertretbarem
Niveau bewegt.
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