Geschäftsbericht AHBR 2001 - Corealcredit Bank AG
Geschäftsbericht AHBR 2001 - Corealcredit Bank AG
Geschäftsbericht AHBR 2001 - Corealcredit Bank AG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
jahresabschluss 74<br />
Genussrechte, nachrangige<br />
Verbindlichkeiten<br />
Im Berichtsjahr wurden Genussrechte über<br />
Euro 20,0 Mio. (Vorjahr Euro 12,0 Mio.) begeben<br />
(feste Verzinsung zwischen 7,250<br />
Prozent und 7,300 Prozent, Laufzeit bis<br />
2011). Der Bestand setzt sich damit aus<br />
Inhabergenussrechten in Höhe von Euro<br />
437,5 Mio. und Namensgenussrechten in<br />
Höhe von Euro 134,6 Mio. mit variablen/<br />
festen Zinssätzen zwischen 5,466 Prozent<br />
und 8,625 Prozent und Laufzeiten zwischen<br />
2004 und 2012 zusammen.<br />
Im Berichtsjahr wurden nachrangige Verbindlichkeiten<br />
in Höhe von Euro 25,0 Mio.<br />
begeben. Der Bestand setzt sich aus<br />
Inhaberpapieren in Höhe von Euro 291,2<br />
Mio. und Schuldscheindarlehen in Höhe<br />
von Euro 193,3 Mio. zusammen. Die nachrangigen<br />
Verbindlichkeiten, die 10 Prozent<br />
des Gesamtausweises übersteigen, betragen<br />
nominal Euro 201,1 Mio. mit festen<br />
Zinssätzen zwischen 5,000 Prozent und<br />
7,625 Prozent und Laufzeiten zwischen<br />
2005 und 2009.<br />
Die anteiligen Zinsen auf die Genussrechte<br />
in Höhe von Euro 38,0 Mio. (Vorjahr Euro<br />
36,2 Mio.) sowie die anteiligen Zinsen auf<br />
die nachrangigen Verbindlichkeiten in<br />
Höhe von Euro 15,8 Mio. (Vorjahr Euro 14,7<br />
Mio.) wurden in die sonstigen Verbindlichkeiten<br />
eingestellt.<br />
Angaben über marktrisikobehaftete<br />
Geschäfte<br />
Zum Bilanzstichtag bestehen folgende noch<br />
nicht abgewickelte zins- und währungsbezogene<br />
Termingeschäfte: Zinsswaps, Zinswährungsswaps,<br />
Stillhalterverpflichtungen<br />
aus Optionen auf Zinsswaps, Schuldscheindarlehen<br />
mit Gläubigerkündigungsrecht,<br />
Zinsbegrenzungsvereinbarungen sowie<br />
Forward-Rate-Agreements. Es handelt<br />
sich in allen Fällen um OTC-Produkte.<br />
Die ausschließlich mit OECD-<strong>Bank</strong>en bestehenden<br />
derivativen Geschäfte wurden<br />
zur Absicherung von Zinsänderungs- und<br />
Währungsrisiken sowie zur Verbesserung<br />
der Marge im Kreditgeschäft abgeschlossen.<br />
Das den einzelnen Geschäftsarten zugrunde<br />
liegende Geschäftsvolumen nach<br />
Restlaufzeiten und das brutto bestehende<br />
Adressenrisiko, nach der Mark-to-Market-<br />
Methode errechnet und gemäß Grundsatz I<br />
gewichtet, ist in der Tabelle auf Seite 75<br />
dargestellt.<br />
Eventualverbindlichkeiten<br />
Bei den ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten<br />
handelt es sich um Rückgewährsbürgschaften<br />
und Gewährleistungsverträge<br />
aus dem Kreditgeschäft.
Change language