Fachbereich Mathematik - GSI
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3 Theoretische Betrachtung des Optimierungsproblems<br />
erfüllen müssen. Daher muss (3.27) geeignet erweitert werden, was zu den Karush-<br />
Kuhn-Tucker-Bedingungen (KKT-Bedingungen) führt.<br />
Bevor die KKT-Bedingungen hergeleitet werden, wird hier nochmals für eine bessere<br />
Übersicht das Optimierungsproblem aufgeschrieben. Dabei wird als Zielfunktion<br />
χ 2 Bio(glatt) betrachtet:<br />
min χ 2 Bio(glatt)( N) , (3.28)<br />
u. d. N. Nj ≥ 0 ⇔ −Nj ≤ 0 ∀ j = 1, . . . , p , (3.29)<br />
p ist der größte/letzte Index eines Rasterpunktes.<br />
Die KKT-Bedingungen lassen sich übersichtlicher mit der Lagrange-Funktion<br />
aufstellen. Zu dem obigen Optimierungsproblem (3.28)-(3.29) sieht die Lagrange-<br />
Funktion L wie folgt aus:<br />
L( N, λ) = χ 2 Bio(glatt)( N) +<br />
p<br />
λj · (−Nj) , (3.30)<br />
mit L : R p × R p → R. λ ist der sogenannte Lagrange-Multiplikator. Die Lagrange-<br />
Funktion fasst somit ein allgemeines Optimierungsproblem (also Zielfunktion und<br />
alle Nebenbedingungen) in einer Funktion L zusammen. Weiteres zur Lagrange-<br />
Funktion findet sich z.B. in [Ulb07, GK02].<br />
Mit Hilfe der Lagrange-Funktion L aus (3.30) können jetzt die KKT-Bedingungen<br />
angegeben werden:<br />
Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen zu (3.28)-(3.29)<br />
Es existiert ein ¯ λ ∈ R p mit<br />
1) −N Opt<br />
j<br />
j=1<br />
≤ 0 ∀ j = 1, . . . , p (Zulässigkeit) , (3.31)<br />
2) ∇ N L( NOpt, ¯ λ) = 0 (Multiplikatorregel) , (3.32)<br />
3) ¯ λ ≥ 0 , ¯ λ T · (− NOpt) = 0 (Komplementaritätsbedingung) . (3.33)<br />
1) ist offensichtlich und besagt nichts weiter, als dass alle Optimierungskomponenten<br />
in der zulässigen Menge (3.29) liegen müssen. Die Ungleichung in 3) ist komponentenweise<br />
zu verstehen. Der Ausdruck in 2)<br />
∇ N L( NOpt, ¯ λ) (3.34)<br />
ist der Gradient der Lagrange-Funktion bzgl. der Variablen N. Ausgeschrieben sieht<br />
dieser folgendermaßen aus:<br />
∇ N L( NOpt, ¯ λ) = ∇χ 2 Bio(glatt)( NOpt) − ¯ λ . (3.35)<br />
Mit den obigen KKT-Bedingungen kann jetzt für das Optimierungsproblem (3.28)-<br />
(3.29) die notwendige Optimalitätsbedingung erster Ordnung angegeben werden:<br />
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