Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

SEZIONE 5
PASSIVITA’ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE – VOCE 50
5.1 Passività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica
31/12/2011
31/12/2010
Tipologia
FV
FV
operazione/Valori VN FV* VN FV*
L1 L2 L3 L1 L2 L3
1. Debiti verso
banche - - - - - - - - - -
1.1 Strutturati - - - - X - - - - X
1.2 Altri - - - - X - - - - X
2. Debiti verso
clientela - - - - - - - - - -
2.1 Strutturati - - - - X - - - - X
2.2 Altri - - - - X - - - - X
3. Titoli di debito 856.909 902.619 - - 902.619 1.324.460 1.329.998 - - 1.329.316
3.1 Strutturati - - - - X 414.826 413.457 - - X
3.2 Altri 856.909 902.619 - - X 909.634 916.541 - - X
Totale 856.909 902.619 - - 902.619 1.324.460 1.329.998 - - 1.329.316
Legenda
FV = fair value
FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto
alla data di emissione
VN = valore nominale
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
La Banca ha designato al fair value obbligazioni strutturate emesse, esponendo i valori dei contratti
derivati di copertura gestionale delle stesse nelle specifiche voci previste nell’ambito delle tabelle “2.1 -
Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e “4.1 - Passività finanziarie di negoziazione” della
parte B della Nota integrativa.
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