Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

SEZIONE 3
TITOLI IN CIRCOLAZIONE – VOCE 30
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
Tipologia titoli/Valori
A. Titoli
31/12/2011
Fair Value
31/12/2010
Fair Value
Valore bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3 Valore bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3
1. obbligazioni 11.822.269 10.729.766 661.790 - 9.428.850 8.608.646 147.059 684.243
1.1 strutturate 404.117 370.577 - - 398.464 409.562 - -
1.2 altre 11.418.152 10.359.189 661.790 - 9.030.386 8.199.084 147.059 684.243
2. altri titoli 84.274 - 84.273 - 106.188 - - 106.188
2.1 stutturati - - - - - - - -
2.2 altri 84.274 - 84.273 - 106.188 - - 106.188
Totale 11.906.543 10.729.766 746.063 - 9.535.038 8.608.646 147.059 790.431
Dei titoli strutturati esposti nella sottovoce A.1.1 hanno soddisfatto le condizioni previste dallo IAS 39 per
lo scorporo dello strumento derivato incorporato due titoli obbligazionari convertibili aventi un valore di
bilancio di 404.117 migliaia di euro e un valore nominale di 401.261 migliaia di euro. Il fair value
della componente equity scorporata è stato esposto nella voce 150 “Strumenti di capitale” per 15.772
migliaia di euro.
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